Frank Fabozzi J es un americano economista , pedagogo, escritor, y de los inversores, actualmente profesor de Finanzas en la EDHEC Business School y miembro del Instituto de Riesgos Edhec. [1] Anteriormente fue profesor de Práctica de Finanzas y Becton Fellow en la Escuela de Administración de Yale , y profesor invitado de Finanzas en la Escuela de Administración Sloan del Instituto de Tecnología de Massachusetts . [2] Es autor y editor de muchos libros, tres de los cuales fueron coautores con los premios Nobel , Franco Modigliani y Harry Markowitz . Ha sido el editor de laJournal of Portfolio Management desde 1986 y es miembro de la junta directiva delcomplejo BlackRock de fondos cerrados . [3]
Frank J. Fabozzi | |
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alma mater | City University of New York , City College of New York |
Conocido por | Co-desarrollador del modelo Kalotay – Williams – Fabozzi |
Sitio web | Frank J. Fabozzi Associates |
Temprana edad y educación
Obtuvo una licenciatura ( magna cum laude ) y una maestría en economía del City College of New York , ambos en 1970. También obtuvo un doctorado en economía de la City University of New York en 1972 [ cita requerida ] . Es Contador Público Certificado y tiene la designación de Analista Financiero Colegiado . [4]
Carrera profesional
El profesor Fabozzi es autor y editor de varios libros [5] y más de 290 artículos de investigación [6] [7] sobre temas de gestión de inversiones y econometría financiera . Muchos de sus escritos anteriores se centraron en valores de renta fija y gestión de la cartera con énfasis en hipotecas y valores respaldados por activos y productos estructurados . Es co-desarrollador del modelo Kalotay-Williams-Fabozzi [8] de la tasa corta , utilizado en la valoración de derivados de tasas de interés .
Es miembro del Consejo Asesor del Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Financiera de la Universidad de Princeton , profesor adjunto de finanzas en la Universidad Carnegie Mellon y profesor afiliado del Instituto de Estadística y Economía [9] de la Universidad de Karlsruhe ( Alemania). ). Ha sido editor del Journal of Portfolio Management desde 1986 y es miembro de la junta directiva del complejo BlackRock de fondos cerrados . Antes de unirse a EDHEC Business School , el Dr. Fabozzi fue profesor de finanzas en Yale School of Management y profesor visitante de finanzas en MIT Sloan School of Management . [10]
Reconocimiento
Fabozzi fue elegido miembro de la Sociedad Phi Beta Kappa en 1969. [ cita requerida ] Fue incluido en el Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Renta Fija en 2002 [11] y recibió en 2007 el Premio C. Stewart Sheppard otorgado por el Instituto CFA . [12] Recibió en 2004 un Doctorado Honoris Causa en Letras Humanitarias de la Universidad Nova Southeastern . [ cita requerida ] . En 2015, el Dr. Fabozzi recibió el premio James R. Vertin de la CFA Institute Research Foundation, que reconoce a las personas cuya investigación es "notable por su relevancia y valor duradero para los profesionales de la inversión". [ cita requerida ]
Bibliografía seleccionada
- Fabozzi, Frank J .; Modigliani, Franco (2009). Mercados de Capitales: Instituciones e Instrumentos : 4ª edición. Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall .
- Fabozzi, Frank J .; Franco Modigliani; Frank J. Jones (2009). Fundamentos de los Mercados e Instituciones Financieras : 4ª edición. Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Fabozzi, Frank J. (2009). Mercados de bonos, análisis y estrategias : 7ª edición. Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall.
- Rachev, Svetlozar T ; John SJ Hsu; Biliana Bagasheva; Frank J. Fabozzi (2008). Métodos bayesianos en finanzas . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons .
- Fabozzi, Frank J .; Vinod Kothari (2008). Introducción a la Titulización . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Rachev, Svetlozar T ; Stefan Mittnik ; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007). Econometría financiera : de los conceptos básicos a las técnicas de modelado avanzadas . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J .; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007). Optimización y gestión robustas de la cartera . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J. (2006). Matemáticas de Renta Fija: Técnicas Analíticas y Estadísticas : 4ª edición. Nueva York: NY: McGraw Hill Publishing.
- Fabozzi, Frank J .; Sergio M. Focardi; Petter N. Kolm (2006). Modelización financiera del mercado de renta variable : del CAPM a la cointegración. Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J .; Henry Davis; Moorad Choudhry (2006). Introducción a las finanzas estructuradas . Hoboken, Nueva Jersey: John Wiley & Sons.
- Fabozzi, Frank J .; Harry M. Markowitz , Editores (2002). La teoría y práctica de la gestión de inversiones . Hoboken, Nueva Jersey: Wiley.
- Fabozzi, Frank J .; Leibowitz, Martin L. , Editores (2007). Análisis de renta fija . John Wiley e hijos.
Ver también
- Modelo de Kalotay – Williams – Fabozzi
Referencias
- ^ Instituto de riesgo EDHEC
- ^ "El profesor Frank J Fabozzi se une al Instituto de riesgo de EDHEC" . HedgeWeek.com . Fondo Global Media Ltd . Consultado el 10 de abril de 2021 .
- ^ "HedgeWeek op cit" . Consultado el 10 de abril de 2021 .
- ^ Asociados de Frank J. Fabozzi
- ^ frankfabozzi.com/Authored_books
- ^ Página SSRN
- ^ 2017 CV
- ^ Kalotay, Andrew J .; Williams, George O .; Fabozzi, Frank J. (1993). "Un modelo de valoración de bonos y opciones implícitas". Diario de analistas financieros . Publicaciones del CFA Institute . 49 (3): 35–46. doi : 10.2469 / faj.v49.n3.35 .
- ^ Instituto de Estadística y Economía Archivado el 19 de octubre de 2012 en la Wayback Machine.
- ^ Yale y MIT
- ^ "Miembros del Salón de la Fama" . Los analistas de Renta Fija Society, Inc . Consultado el 10 de abril de 2021 .
- ^ "Frank Fabozzi recibe el premio C. Stewart Sheppard del CFA Institute" . Escuela de Administración de Yale . Consultado el 10 de abril de 2021 .
enlaces externos
- "Frank J. Fabozzi" . Escuela de Administración de Yale. Archivado desde el original el 16 de abril de 2009.
- La serie de Frank J. Fabozzi en Wiley.com