Fue diseñado por el oficial del ejército Georg Carstensen (1812–1857), quien también fue uno de los desarrolladores de los Jardines de Tivoli .
Tras un desacuerdo con otros en la gestión de Tivoli Gardens, Carstensen viajó a las Indias Occidentales danesas y se unió al ejército allí.
Después de regresar a Dinamarca en 1855, intentó construir un establecimiento que rivalizara con los Jardines de Tivoli; la Alhambra en Frederiksberg .
Fue construido en un "estilo morisco" y contaba con 2.000 asientos con balcones en la gran sala de conciertos.
La Alhambra fue muy popular los primeros años, pero durante la época de invierno casi no había actividades, ya que era imposible mantener caliente esta enorme sala.
Además, la falta de iluminación adecuada en el enorme parque circundante provocó varios accidentes nocturnos en el parque sin terminar. Al final, el lugar no resistió la competencia contra los Jardines Tivoli establecidos. y tuvo que cerrar.
Los edificios fueron demolidos en 1870.