Backtesting
Backtesting es un término que se utiliza en el modelado para hacer referencia a probar un modelo predictivo en datos históricos. El backtesting es un tipo de retrodicción y un tipo especial de validación cruzada aplicada a períodos de tiempo anteriores.
En una estrategia comercial, una estrategia de inversión o un modelo de riesgo, el backtesting busca estimar el desempeño de una estrategia o modelo si se hubiera empleado durante un período anterior. Esto requiere simular condiciones pasadas con suficiente detalle, lo que hace que una limitación del backtesting sea la necesidad de datos históricos detallados. Una segunda limitación es la incapacidad de modelar estrategias que afectarían los precios históricos. Finalmente, el backtesting, al igual que otros modelos, está limitado por un posible sobreajuste . Es decir, a menudo es posible encontrar una estrategia que hubiera funcionado bien en el pasado, pero que no funcionará bien en el futuro. [1] A pesar de estas limitaciones, el backtesting proporciona información que no está disponible cuando los modelos y estrategias se prueban con datos sintéticos.
Históricamente, el backtesting solo ha sido realizado por grandes instituciones y administradores de dinero profesionales debido al costo de obtener y usar conjuntos de datos detallados. Sin embargo, el backtrading se utiliza cada vez más de forma más amplia, y han surgido plataformas independientes de backtesting basadas en la web. Aunque la técnica se usa ampliamente, es propensa a debilidades. [2] Las regulaciones financieras de Basilea exigen que las grandes instituciones financieras realicen pruebas retrospectivas de ciertos modelos de riesgo.
Para un valor en riesgo de 1 día al 99% probado 250 días seguidos, la prueba se considera verde (0-95%), naranja (95-99,99%) o roja (99,99-100%) según la siguiente tabla : [3]
Para un valor en riesgo de 10 días al 99% probado 250 días seguidos, la prueba se considera verde (0-95%), naranja (95-99,99%) o roja (99,99-100%) según la siguiente tabla :
En oceanografía [5] y meteorología , [6] el backtesting también se conoce como hindcasting : un hindcast es una forma de probar un modelo matemático ; Los investigadores ingresan en el modelo entradas conocidas o estimadas de cerca para eventos pasados para ver qué tan bien la salida coincide con los resultados conocidos.
