La prueba M de Box es una prueba estadística multivariante que se utiliza para verificar la igualdad de múltiples matrices de varianza-covarianza . [1] La prueba se usa comúnmente para probar el supuesto de homogeneidad de varianzas y covarianzas en MANOVA y análisis discriminante lineal . Lleva el nombre de George EP Box, quien discutió por primera vez la prueba en 1949. La prueba utiliza una aproximación de chi-cuadrado .
La prueba M de Box es susceptible de errores si los datos no cumplen con los supuestos del modelo o si el tamaño de la muestra es demasiado grande o pequeño. [2] La prueba M de Box es especialmente propensa a errores si los datos no cumplen con el supuesto de normalidad multivariante . [3]
Ver también
Referencias
- ^ Box, GEP (1 de diciembre de 1949). "Una teoría de distribución general para una clase de criterios de verosimilitud". Biometrika . 36 (3–4): 317–346. doi : 10.1093 / biomet / 36.3-4.317 .
- ^ Rebecca M. Warner (2013). Estadística aplicada: de técnicas bivariadas a multivariadas . SABIO. pag. 778. ISBN 978-1-4129-9134-6.
- ^ Bryan FJ Manly (6 de julio de 2004). Métodos estadísticos multivariados: un manual, tercera edición . Prensa CRC. pag. 54. ISBN 978-1-58488-414-9.