En estadística y econometría , una regresión transversal es un tipo de regresión en la que las variables explicadas y explicativas están todas asociadas con el mismo período o punto en el tiempo. Este tipo de análisis transversal contrasta con una regresión de series de tiempo o una regresión longitudinal en la que las variables se consideran asociadas a una secuencia de puntos en el tiempo.
Por ejemplo, en economía, una regresión para explicar y predecir la demanda de dinero (cuánto elige la gente tener en forma de los activos más líquidos) podría realizarse con datos transversales o de series de tiempo . Una regresión transversal tendría como cada punto de datos una observación sobre las tenencias de dinero, los ingresos y quizás otras variables de un individuo en particular en un solo punto en el tiempo, y diferentes puntos de datos reflejarían diferentes individuos en el mismo punto en el tiempo. En contraste, una regresión usando series de tiempo tendría como cada punto de datos las tenencias de dinero, ingresos, etc. de una economía completa en un momento determinado, y se dibujarían diferentes puntos de datos en la misma economía pero en diferentes momentos.
Ver también
Referencias
- Andrews, DWK (2005). "Regresión de sección transversal con shocks comunes" (PDF) . Econometrica . 73 (5): 1551. doi : 10.1111 / j.1468-0262.2005.00629.x . Preimpresión
- Wooldridge, Jeffrey M. (2009). "Parte 1: Análisis de regresión con datos transversales". Econometría introductoria: un enfoque moderno (4ª ed.). Aprendizaje Cengage. ISBN 978-0-324-66054-8.
enlaces externos
- Una revisión de la regresión transversal para datos financieros Notas de la conferencia por Gary Koop, Departamento de Economía, Universidad de Strathclyde