Se estableció una oficina de correos en Lenton, Territorio Indio el 22 de octubre de 1901. Su nombre cambió a Gay, Oklahoma el 28 de abril de 1908. La oficina de correos cerró el 31 de diciembre de 1932. [2]
En el momento de su fundación, Lenton, más tarde Gay, estaba ubicado en el condado de Kiamitia , una parte del distrito Apukshunnubbee de la nación Choctaw . [4]