donde cada es un vector de longitud k y cadaes una matriz k × k .
¿Cuáles son las suposiciones sobre el ruido?
Reescribiendo las variables y una a una da:
Se puede reescribir un VAR ( p ) con k variables de una manera general que incluye observaciones T + 1 mediante
dónde:
y
A continuación, se puede resolver la matriz de coeficientes B (por ejemplo, utilizando una estimación de mínimos cuadrados ordinarios de).