En estadística , el criterio de información de Hannan-Quinn (HQC) es un criterio para la selección del modelo . Es una alternativa al criterio de información de Akaike (AIC) y al criterio de información bayesiano (BIC). Se da como
dónde es la probabilidad logarítmica, k es el número de parámetros y n es el número de observaciones .
Burnham y Anderson (2002, p. 287) dicen que HQC, "aunque se cita a menudo, parece haber tenido poco uso en la práctica". También señalan que HQC, como BIC, pero a diferencia de AIC, no es un estimador de la divergencia Kullback-Leibler . Claeskens y Hjort (2008, cap. 4) señalan que HQC, como BIC, pero a diferencia de AIC, no es asintóticamente eficiente ; sin embargo, pierde la tasa de estimación óptima por un muy pequeñofactor. Además, señalan que cualquier método que se utilice para ajustar el criterio será más importante en la práctica que el término, ya que este último número es pequeño incluso para muy grandes ; sin embargo, eltérmino asegura que, a diferencia de AIC, HQC es muy consistente. De la ley del logaritmo iterado se deduce que cualquier método fuertemente consistente debe perder eficiencia por al menos unfactor, por lo que en este sentido HQC se comporta asintóticamente muy bien. Van der Pas y Grünwald demuestran que la selección del modelo basada en un estimador bayesiano modificado, la denominada distribución conmutada, en muchos casos se comporta de forma asintótica como HQC, conservando las ventajas de los métodos bayesianos como el uso de priores, etc.
Ver también
Referencias
- Aznar Grasa, A. (1989). Selección del modelo econométrico: un nuevo enfoque , Springer. ISBN 978-0-7923-0321-3
- Burnham, KP y Anderson, DR (2002). Selección de modelos e inferencia multimodelo: un enfoque teórico de la información práctica , 2ª ed. Springer-Verlag. ISBN 0-387-95364-7 .
- Claeskens, G. y Hjort, NL (2008). Selección de modelos y promediado de modelos , Cambridge.
- Hannan, EJ y BG Quinn (1979), "La determinación del orden de una autorregresión", Revista de la Royal Statistical Society , Serie B , 41: 190-195.
- Van der Pas, SL; Grünwald, PD (2017). "Casi lo mejor de tres mundos". A aparecer en Statistica Sinica , DOI 10.5705 / ss.202016.0011, 2017.
- Chen, C y col. Determinación de órdenes para procesos autorregresivos mediante métodos de remuestreo Statistica Sinica 3: 1993, http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A3n214.pdf