Gray nació en Kilburn, Londres y se educó en Chatham House Grammar School y en la Universidad de Manitoba . [2] Fue ordenado en 1895 y era un cura en el South Edmonton 1895-1896 y su titular hasta 1897. [3] Luego se convirtió en rector de Edmonton 1897-1914 [4] el arcediano de Edmonton desde 1907. En 1914 se convirtió en el primer obispo de Edmonton , sirviendo hasta 1931. [5]