En estadística , la prueba de independencia de Hoeffding , que lleva el nombre de Wassily Hoeffding , es una prueba basada en la medida de la población de la desviación de la independencia.
dónde es la función de distribución conjunta de dos variables aleatorias, y y son sus funciones de distribución marginal . Hoeffding derivó un estimador insesgado deque puede usarse para probar la independencia y es consistente para cualquier alternativa continua . La prueba solo debe aplicarse a datos extraídos de una distribución continua , ya que tiene un defecto por discontinuo , es decir, que no es necesariamente cero cuando . Este inconveniente se puede superar tomando una integración con respecto a. Esta medida modificada se conoce como coeficiente de Blum-Kiefer-Rosenblatt. [1]
Un artículo reciente [2] describe tanto el cálculo de una versión basada en muestras de esta medida para usar como estadística de prueba, como el cálculo de la distribución nula de esta estadística de prueba.
Ver también
Referencias
- ^ Blum, JR; Kiefer, J .; Rosenblatt, M. "Pruebas de independencia sin distribución basadas en la función de distribución de la muestra" (PDF) . Los Anales de Estadística Matemática . 32 (2): 485–498.
- ^ Wilding, GE, Mudholkar, GS (2008) "Aproximaciones empíricas para la prueba de Hoeffding de independencia bivariada usando dos extensiones de Weibull" , Metodología estadística , 5 (2), 160-170
Fuentes primarias
- Wassily Hoeffding, Una prueba no paramétrica de independencia, Annals of Mathematical Statistics 19 : 293-325, 1948. ( JSTOR )
- Hollander y Wolfe, Métodos estadísticos no paramétricos (Sección 8.7), 1999. Wiley.