Penny nació en Wigan en 1974, asistió a St Cuthberts Infant and Junior School y St Thomas More High School.
Penny jugó en la posición de fullback y fue internacional con Escocia y jugó en la Copa Mundial de la Rugby League 2000 .
Es un banquero mercantil. Felizmente salió con Beverly Monteith durante varios años. Los amigos famosos incluyeron a Shaun Edwards (actual entrenador defensivo de la Unión de Rugby de Gales / Veterano de la Liga de Rugby de Wigan), Heather Smalls (M People) y A. Harvey (Wigan St Pats Waterboy)