El 10 de enero de 2015 se reveló que Costa había estado entrenando al Sporting Clube de Goa en la Copa Federación tras la destitución de Óscar Bruzón . [1] Costa llevó al Sporting Goa a las semifinales de la Copa Federación, donde cayó ante el eventual campeón, Bengaluru FC , 0-3. [2]
En 2020, fue nombrado nuevo entrenador en jefe de Churchill Brothers , después del despido del técnico portugués Bernardo Tavares . [3]