Zegna nació cerca de Turín en una familia de músicos. De muy pequeño recorrió el norte de Italia tocando las congas en la Zegna Big Band de su padre Ilario. A los 5 años también empezó a tocar la batería ya los 13 empezó a estudiar piano clásico. En 1970 obtuvo un diploma del Conservatorio Nicolo Paganini de Génova y, en consecuencia, comenzó a actuar en recitales de piano.
En 1976, después de actuar en innumerables sesiones de improvisación en el "Swing Club" de Turín o en el club "Capolinea" de Milán, Zegna comenzó a dedicar su carrera al jazz. A fines de la década de 1970 y 1980, colaboró con varios músicos, incluidos Buddy Tate , Eddie "Lockjaw" Davis , Sweets Edison , Bob Berg , Bob Haggart , Gil Goldstein , Lee Konitz , George Coleman , Steve Grossman y Kay Winding . [1]
En 1983 tocó en el " Parade du Jazz " con Pepper Adams en Niza , Francia . Ha aparecido como acompañante en numerosas grabaciones y en 1986 apareció en los álbumes Alliance , Simbiosi y Disguise junto con el saxofonista Pietro Tonolo y Joe Chambers .
En 1996, Zegna lanzó finalmente su primer álbum de piano solo, Andalusa , con gran éxito artístico y de crítica, y otro poco después con un trío, titulado Green Dolphin Street . En 1999 fue invitado a tocar con Paul Jeffrey en el Savoy Club de la ciudad de Nueva York y en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte . Ese mismo año formó su propio grupo con el clarinetista Gabriele Mirabassi , donde finalmente pudo experimentar fusionando música de cámara y jazz, eligiendo músicos de jazz y clásicos para interpretar sus composiciones. El resultado de esto fue el álbum Piccolo Valzer y poco después Barcarola, ambos para el sello italiano Egea.
Zegna ha aparecido muchas veces en el Umbria Jazz Festival , ya sea como acompañante o con su propio grupo. En 2002 tocó para Radio ORF en Viena . En 2004, nuevamente con Pietro Tonolo, graba el disco Oltremare , con Paul Motian . Otro hito de 2004 fue su actuación como solista de piano en el Festival Internacional de Jazz de Southport . En 2006 lanzó su tercer álbum para Egea titulado Carillón . En 2007, trabajó como arreglista y pianista en la producción teatral de Marilyn Monroe en Jazz con la cantante inglesa Joanna Rimmer .