dependencia de la cola

---

En la teoría de la probabilidad, la dependencia de la cola de un par de variables aleatorias es una medida de sus comovimientos en las colas de las distribuciones . El concepto se utiliza en la teoría del valor extremo . Las variables aleatorias que parecen no mostrar correlación pueden mostrar dependencia de la cola en desviaciones extremas. Por ejemplo, es un hecho estilizado de los rendimientos de las acciones que comúnmente exhiben una dependencia de la cola. ^[1]

donde , es decir, la inversa de la función de distribución de probabilidad acumulada para q .${\displaystyle F^{\leftarrow }(q)=\inf\{x\in \mathbb {R} :F(x)\geq q\}}$

---