McMillan se postuló y fue derrotado por un estrecho margen como candidato liberal de Laurier en las elecciones federales de 1917 , perdiendo por menos de 600 votos. En 1919, se postuló para el liderazgo del Partido Liberal de Ontario , pero recibió solo ocho votos en la convención de liderazgo .
Se postuló como candidato liberal en las elecciones federales de 1921 , pero perdió por 44 votos. Fue elegido miembro del Parlamento por Huron South en las elecciones de 1925 y reelegido en las elecciones de 1926 y 1930 .