Whitney Kent Newey (nacida el 17 de julio de 1954) es profesora de Economía Jane Berkowitz Carlton y Dennis William Carlton en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y una reconocida econométrica . Es más conocido por desarrollar, con Kenneth D. West , el estimador de Newey-West , que estima de manera robusta la matriz de covarianza de un modelo de regresión cuando los errores son heterocedásticos y autocorrelacionados .
Whitney K.Newey | |
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Nació | Estados Unidos | 17 de julio de 1954
Institución | MIT |
Campo | Econometría |
alma mater | MIT (Doctorado) BYU (BA) |
Asesor de doctorado | Jerry A. Hausman [1] |
Estudiantes de doctorado | Yacine Ait-Sahalia [2] Alberto Abadie [3] Susanne Schennach [4] |
Contribuciones | Estimador de Newey-West |
Información en IDEAS / RePEc |
Educación y carrera académica
Newey recibió su BA de la Universidad Brigham Young en 1978 y su Ph.D. del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1983, bajo la supervisión de Jerry A. Hausman . De 1983 a 1988, Newey enseñó en la Universidad de Princeton como profesor asistente. Luego fue ascendido a profesor asociado y enseñó allí durante otros dos años, de 1988 a 1990. También es durante estos dos años que se convirtió en miembro del personal técnico de Bell Communications Research. [5] Durante su tiempo en la Universidad de Princeton, publicó muchos artículos sobre econometría. [6] Después de 7 años en Princeton, regresó al Instituto de Tecnología de Massachusetts como profesor en el departamento de Economía en 1990 y ha estado en el departamento de Economía desde entonces. De 2011 a 2016, también fue presidente de Economía.
Referencias
- ^ Prueba de especificación y estimación utilizando un método generalizado de momentos
- ^ Estimación funcional no paramétrica con aplicaciones a modelos financieros
- ^ Abadie, Alberto (1999). Métodos de variables instrumentales semiparamétricas para el modelo de respuesta causal (PDF) (Ph.D.). MIT . Consultado el 10 de marzo de 2017 .
- ^ https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=199960
- ^ http://economics.mit.edu/faculty/wnewey/cv
- ^ "NO" .
enlaces externos
Publicaciones
- ——— (1985). "Método generalizado de prueba de especificación de momentos". Revista de Econometría . 29 (3): 229-256. doi : 10.1016 / 0304-4076 (85) 90154-X .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- -; Powell, James L. (1987). "Prueba y estimación de mínimos cuadrados asimétricos". Econometrica . 5 (4): 819–847. doi : 10.2307 / 1911031 . JSTOR 1911031 .
- ——— (1989). "Estimación adaptativa de modelos de regresión mediante restricciones de momento". Revista de Econometría . 38 (3): 301–339. doi : 10.1016 / 0304-4076 (88) 90048-6 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- -; Powell, James L. (1990). "Estimación eficiente de modelos de regresión censurados lineales y tipo I bajo restricciones de cuantiles condicionales". Teoría econométrica . 6 (3): 295–317. doi : 10.1017 / S0266466600005284 .
- ——— (1990). "Estimación eficiente de variables instrumentales de modelos no lineales". Econometrica . 58 (4): 809–837. doi : 10.2307 / 2938351 . JSTOR 2938351 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ——— (1991). "Convergencia uniforme en probabilidad y equicontinuidad estocástica". Econometrica . 59 (4): 1161-1167. doi : 10.2307 / 2938179 . JSTOR 2938179 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ——— (1994). "La varianza asintótica de estimadores semiparamétricos". Econometrica . 62 (6): 1349-1382. doi : 10.2307 / 2951752 . JSTOR 2951752 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ——— (1994). "Estimación de series de funciones de regresión". Teoría econométrica . 10 (1): 1–28. doi : 10.1017 / S0266466600008203 . JSTOR 3532652 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
- ——— (2004). "Estimación eficiente de modelos semiparamétricos a través de restricciones de momento". Econometrica . 72 (6): 1877–1897. doi : 10.1111 / j.1468-0262.2004.00557.x . JSTOR 3598771 .CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )