Leonard Christopher Gordon Rogers es un matemático que trabaja en teoría de probabilidades y finanzas cuantitativas . [3] [4] Es profesor emérito de ciencia estadística en el Laboratorio de Estadística de la Universidad de Cambridge .
Chris Rogers | |
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Nació | [1] | 29 de abril de 1954
alma mater | Universidad de Cambridge |
Carrera científica | |
Instituciones | Universidad de Warwick University College of Swansea University of Cambridge Queen Mary y Westfield College University of Bath |
Tesis | Temas de la teoría de los procesos de Markov (1980) |
Asesor de doctorado | David Williams [2] |
Los campos de especialización de Rogers incluyen el análisis estocástico y las aplicaciones a las finanzas cuantitativas . [5] Con David Williams ha escrito dos libros de texto influyentes sobre procesos de difusión .
Fue galardonado con el premio Mayhew de la Universidad de Cambridge en 1976 y el premio Rollo Davidson en 1984. Fue elegido miembro honorario del Instituto de Actuarios en 2003. [6]
Rogers estudió en St John's College, Cambridge , donde se graduó en 1975 y completó su doctorado en 1980. [2] Ha ocupado cargos en varias universidades del Reino Unido, incluida la Universidad de Warwick (1980-1983), University College of Swansea (1983). –1985), la Universidad de Cambridge (1985–1991), Queen Mary and Westfield College (1991–1994) y la Universidad de Bath (1994–2002). Fue elegido miembro de la Cátedra de Ciencias Estadísticas de Cambridge en 2002. [3]
Referencias
- ^ a b "Leonard (" Chris ") Christopher Gordon Rogers" . Biblioteca de la Universidad de Cornell, Eugene B. Eynkin Collection of Mathematica Interviews . Consultado el 27 de febrero de 2012 .
- ^ a b Chris Rogers en el Proyecto de genealogía matemática
- ^ a b " Quién es quién ". Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ "Página de inicio de Chris Rogers en la Universidad de Cambridge" .
- ^ "Publicaciones de Chris Rogers en Google Scholar" .
- ^ "Becarios honorarios, Instituto de Actuarios" . Archivado desde el original el 22 de julio de 2012.
Publicaciones Seleccionadas
- Rogers, LCG; Williams, D. (1979). "Difusiones, Procesos de Markov y Martingalas, Fundaciones". Prensa de la Universidad de Cambridge. Cite journal requiere
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( ayuda ) - Rogers, LCG; Williams, D. (1987). "Difusiones, Procesos de Markov y Martingalas, Itô Calculus". Prensa de la Universidad de Cambridge. Cite journal requiere
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( ayuda )