El siguiente artículo se basa en el mercado del Reino Unido, otros países pueden diferir.
El riesgo de crédito al consumidor (también riesgo de crédito minorista ) es el riesgo de pérdida debido a la falla o incapacidad de un consumidor para pagar ( incumplimiento ) de un producto de crédito al consumidor, como una hipoteca, un préstamo personal sin garantía, una tarjeta de crédito, un sobregiro, etc. (este último dos opciones son las formas de crédito bancario no garantizado).
Gestión del riesgo de crédito al consumo
La mayoría de las empresas dedicadas a la concesión de préstamos al consumidor cuentan con departamentos dedicados a la medición, predicción y control de pérdidas por riesgo crediticio. Este campo se refiere vagamente a la gestión del riesgo de crédito al consumidor / minorista, sin embargo, la palabra gestión se suele eliminar.
Cuadros de mando
Un método común para predecir el riesgo crediticio es a través de la tarjeta de calificación crediticia. El cuadro de mando es un modelo estadístico para atribuir un número ( puntuación ) a un cliente (o una cuenta) que indica la probabilidad prevista de que el cliente muestre un determinado comportamiento. Al calcular el puntaje, se puede utilizar una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos de un formulario de solicitud, de agencias de referencia crediticia o de productos que el cliente ya tiene con el prestamista.
El tipo de cuadro de mando más extendido en uso es el cuadro de mando de la aplicación , que los prestamistas emplean cuando un cliente solicita un nuevo producto crediticio. El cuadro de mando intenta predecir la probabilidad de que el cliente, si se le da el producto, se vuelva "malo" dentro de un período de tiempo determinado, incurriendo en pérdidas para el prestamista. La definición exacta de lo que constituye "malo" varía entre diferentes prestamistas, tipos de productos y mercados objetivo; sin embargo, algunos ejemplos pueden ser "falta de tres pagos en los próximos 18 meses" o "incumplimiento en los próximos 12 meses" . La puntuación otorgada a un cliente suele ser un número entero de tres o cuatro dígitos y, en la mayoría de los casos, es proporcional al logaritmo natural de las probabilidades (o logit ) de que el cliente se vuelva "malo". En general, una puntuación baja indica una calidad baja (una alta probabilidad de salir "mal") y una puntuación alta indica lo contrario.
Otros tipos de tarjetas de puntuación pueden incluir tarjetas de puntuación de comportamiento , que intentan predecir la probabilidad de que una cuenta existente se vuelva "mala"; tarjetas de puntuación de propensión , que intentan predecir la probabilidad de que un cliente acepte otro producto si se le ofrece uno; y tarjetas de puntuación de cobros , que intentan predecir la respuesta de un cliente a diferentes estrategias para cobrar el dinero adeudado.
Estrategia crediticia
La estrategia crediticia se ocupa de convertir las predicciones del comportamiento del cliente (según lo proporcionan los cuadros de mando) en una decisión de aceptar o no su negocio.
Para convertir la puntuación de una solicitud en una decisión de Sí / No, generalmente se utilizan "límites". Un punto de corte es un puntaje en el cual los clientes aceptan su solicitud y por debajo del cual se rechazan las solicitudes. La ubicación del límite está estrechamente relacionada con el precio ( APR ) que el prestamista está cobrando por el producto. Cuanto más alto sea el precio cobrado, mayores serán las pérdidas que el prestamista puede soportar y seguir siendo rentable. Por lo tanto, con un precio más alto, el prestamista puede aceptar clientes con una mayor probabilidad de salir mal y puede reducir el límite. Lo contrario ocurre con un precio más bajo. La mayoría de los prestamistas van más allá y cobran a los clientes con puntajes bajos una APR más alta que a los clientes con puntajes altos. Esto compensa el riesgo adicional de asumir negocios de menor calidad sin afectar el lugar del prestamista en el mercado con prestatarios de mejor calidad. En el Reino Unido, los prestamistas deben anunciar una tasa típica , que debe recibir al menos el 51% de los clientes.
La puntuación de la solicitud también se utiliza como factor para decidir cosas como un sobregiro o un límite de la tarjeta de crédito. Los prestamistas generalmente están más contentos de extender un límite mayor a los clientes con puntajes más altos que a los clientes con puntajes más bajos, porque es más probable que paguen los préstamos. Junto a las tarjetas de puntuación se encuentran las reglas de política que aplican requisitos regulatorios (como asegurarse de que no haya préstamos para menores de 18 años) y otra política de préstamos (como muchos prestamistas no prestarán a clientes que tengan una CCJ registrada). La estrategia crediticia también se ocupa de la gestión continua de la cuenta de un cliente, especialmente con productos de crédito renovable como tarjetas de crédito, descubiertos y préstamos flexibles, donde el saldo del cliente puede subir o bajar. Las tarjetas de puntuación de comportamiento se utilizan (generalmente mensualmente) para proporcionar una imagen actualizada de la calidad crediticia del cliente / cuenta. A medida que cambia el perfil del cliente, el prestamista puede optar por ampliar o contraer los límites del cliente.
Suscripción
No todas las decisiones se pueden tomar automáticamente a través de los métodos mencionados anteriormente. Esto puede deberse a varias razones; datos insuficientes, requisitos reglamentarios o una decisión dudosa. En tales casos, profesionales altamente capacitados llamados aseguradores revisan manualmente el caso y toman una decisión. A veces, esto se hace junto con los "límites" mencionados anteriormente y los datos proporcionados por la puntuación. Esto es más común en productos altamente regulados como las hipotecas, especialmente cuando se trata de grandes sumas.
Ver también
Referencias
- Murray Bailey, Calidad crediticia al consumidor: suscripción, calificación, prevención de fraudes y cobros
- David Lawrence y Arlene Solomon, gestión de un negocio de préstamos al consumidor
- Anthea Wynn y Helen McNab, Principios y práctica de la gestión del riesgo crediticio del consumidor