Comercio de correlación


En finanzas , el comercio de correlación es una estrategia en la que el inversor se expone a la correlación promedio de un índice.

La clave para el comercio de correlación es poder predecir cuándo la correlación futura realizada entre las acciones de un índice en particular será mayor o menor que el nivel de correlación "implícita" derivado de los derivados sobre el índice y sus acciones individuales. Una observación relacionada con el comercio de correlación es el principio de diversificación , que implica que la volatilidad de una cartera de valores es menor (o igual) que la volatilidad media de todos los valores de esa cartera (esto no tiene nada que ver con la teoría moderna de carteras) y se deriva de Estadística 101, definición de variación de cartera). Cuanto menor sea la correlación entre los valores individuales, menor será la volatilidad general de toda la cartera. Esto es debido ala forma en que se comportan las varianzas al sumar variables aleatorias correlacionadas .