David Clay Heath (~ 1943 - 11 de agosto de 2011) fue un probabilista estadounidense , famoso por la co-invención del marco de Heath-Jarrow-Morton para modelar la evolución de la curva de tipos de interés .
David Heath | |
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Nació | Oak Park, Illinois , Estados Unidos |
Fallecido | 11 de agosto de 2011 Penfield, Nueva York , Estados Unidos | (67 a 68 años)
Nacionalidad | americano |
alma mater | Kalamazoo College de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign |
Esposos) | Judith Heath |
Niños | Kelley, Michael, Susan |
Carrera científica | |
Campos | Teoría de la probabilidad , econometría |
Instituciones | Universidad de Minnesota Universidad de Cornell Universidad Carnegie-Mellon |
Asesor de doctorado | Frank Bardsley Knight |
Estudiantes de doctorado | Martin Kulldorff |
Biografía
Vida temprana
Nació en Oak Park, Illinois, hijo de W. Curtis y Margaret Wasson Heath. Se graduó de Elkhart High School en 1960 y obtuvo su licenciatura en Kalamazoo College en 1964.
Carrera científica
Heath obtuvo su doctorado en 1969 bajo la supervisión de Frank Bardsley Knight en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign con una disertación titulada 'Análisis probabilístico de sistemas hiperbólicos de ecuaciones diferenciales parciales'. Después de graduarse, se convirtió en profesor asistente en la Universidad de Minnesota . A fines de la década de 1970, se mudó a la Universidad de Cornell, donde se unió a la Escuela de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial. Allí fundó el programa de ingeniería financiera , convirtiéndose en profesor de ingeniería financiera de Merrill Lynch. A finales de la década de 1990, Heath se trasladó a la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde se convirtió en profesor de Ciencias Matemáticas Orion Hoch, y donde permaneció hasta su jubilación en 2006.
Bibliografía seleccionada
- Heath, David C. y William D. Sudderth. "Sobre un teorema de De Finetti, las probabilidades y la teoría de juegos". The Annals of Mathematical Statistics 43, no. 6 (1972): 2072-2077.
- Berry, Donald A., David C. Heath y William D. Sudderth. "Rojo y negro con probabilidad de victoria desconocida". The Annals of Statistics 2, no. 3 (1974): 602-608.
- Heath, David y William Sudderth. "Sobre a priori finitamente aditivos, coherencia y admisibilidad ampliada". The Annals of Statistics (1978): 333-345.
- Billera, Louis J., David C. Heath y Joseph Raanan. "Tarifas de facturación telefónica interna: una nueva aplicación de la teoría de juegos no atómicos". Investigación de operaciones 26, no. 6 (1978): 956-965.
- Heath, David C. y William D. Sudderth. Gestión de cartera en tiempo continuo: Minimizando el tiempo esperado para alcanzar una meta. Universidad de Minnesota, Facultad de Estadística, 1984.
- Heath, David y William Sudderth. "Inferencia coherente de los anteriores impropios y de los anteriores finitamente aditivos". The Annals of Statistics (1989): 907-919.
- Heath, David, Robert Jarrow y Andrew Morton. "Precios de los bonos y la estructura temporal de las tasas de interés: una nueva metodología para la valoración de siniestros contingentes". Econometrica 60, no. 1 (1992): 77-105.
- Berry, Donald A., Robert W. Chen, Alan Zame, David C. Heath y Larry A. Shepp. "Problemas de bandidos con infinitos brazos". The Annals of Statistics (1997): 2103-2116.
- Heath, David, Sidney Resnick y Gennady Samorodnitsky. "Colas pesadas y dependencia de largo alcance en procesos de encendido / apagado y modelos de fluidos asociados". Matemáticas de la investigación operativa 23, no. 1 (1998): 145-165.
- Heath, David, Eckhard Platen y Martin Schweizer. "Una comparación de dos enfoques cuadráticos de cobertura en mercados incompletos". Finanzas matemáticas 11, no. 4 (2001): 385-413.
- Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber y David Heath. "Medidas coherentes de riesgo1". Gestión de riesgos: valor en riesgo y más allá (2002): 145.
- Heath, David y Martin Schweizer. "Martingalas versus PDE en finanzas: un resultado de equivalencia con ejemplos". Revista de probabilidad aplicada (2000): 947-957.
- Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, David Heath y Hyejin Ku. "Valores coherentes ajustados al riesgo de múltiples períodos y el principio de Bellman". Annals of Operations Research 152, no. 1 (2007): 5-22.
Referencias
- "Professor David Heath" (página web) , Carnegie Mellon Center for Computational Finance
- "Obituario de David C. Heath" , Demócrata y Crónica de Rochester , 28 de agosto de 2011
- "Obituario: David Heath será recordado por llevar las matemáticas a Wall Street" , Mellon College of Science , 2011-09-19
- "David Heath, cofundador de Ingeniería Financiera en Cornell, muere a los 68" , Universidad de Cornell, Investigación de Operaciones e Ingeniería de la Información , 2011-09-20