El oscilador de precios sin tendencia ( DPO ) es un indicador en el análisis técnico que intenta eliminar las tendencias a largo plazo en los precios mediante el uso de un promedio móvil desplazado para que no reaccione a la acción del precio más actual. Esto permite que el indicador muestre niveles intermedios de sobrecompra y sobreventa de manera efectiva. [1]
El oscilador de precio sin tendencia es una forma de oscilador de precio, como el "oscilador de precio porcentual" (PPO) y el "oscilador de precio absoluto" (APO), ambos son formas del indicador MACD de Gerald Appel . El APO es un equivalente al indicador de convergencia / divergencia de promedio móvil (MACD), mientras que el PPO es una alternativa mejorada al APO o MACD para usar cuando el cambio de precio de una acción ha sido grande, o cuando se compara el comportamiento del oscilador para diferentes acciones que tienen precios significativamente diferentes.
Aunque estos no se usan tan comúnmente con el DPO, para los otros osciladores de precios, como para el MACD, con frecuencia se genera una línea de señal para los osciladores de precios tomando una media móvil exponencial (EMA) de los valores del oscilador de precios y trazando los dos. líneas juntas. También se puede generar un histograma para los osciladores de precios, si se desea, tal como se hace para el indicador MACD. [2]
Fórmula y cálculo
El DPO se calcula restando el promedio móvil simple durante un período de "n" días y desplazado n / 2 + 1 días del precio.
Para calcular el oscilador de precios sin tendencia: [3]
Decide el marco de tiempo que deseas analizar. Establezca "n" como la mitad de ese período de ciclo.
Calcule una media móvil simple para n períodos.
Calcular (n / 2 + 1)
Reste la media móvil, de (n / 2 + 1) días atrás, del precio de cierre:
DPO = Cerrar - Media móvil simple [desde hace (n / 2 + 1) días]