Una función de distorsión es una función no decreciente tal que y . La función de doble distorsión es. [1] [2] Las funciones de distorsión se utilizan para definir medidas de riesgo de distorsión . [2]
Dado un espacio de probabilidad , luego para cualquier variable aleatoria y cualquier función de distorsión podemos definir una nueva medida de probabilidad tal que para cualquier resulta que
Referencias
- ^ a b Balbás, A .; Garrido, J .; Mayoral, S. (2008). "Propiedades de las medidas de riesgo de distorsión". Metodología y Computación en Probabilidad Aplicada . 11 (3): 385. doi : 10.1007 / s11009-008-9089-z . hdl : 10016/14071 .
- ^ a b Julia L. Wirch; Mary R. Hardy. "Medidas de riesgo de distorsión: coherencia y dominio estocástico" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 5 de julio de 2016 . Consultado el 10 de marzo de 2012 .