En teoría económica, un mercado sin fricciones es un mercado financiero sin costos de transacción . [1] La fricción es un tipo de insuficiencia del mercado . Todo mercado completo no tiene fricciones, pero lo contrario no se sostiene. En un mercado sin fricción, el cono de solvencia es el medio espacio normal al vector de precios único. El modelo Black-Scholes asume un mercado sin fricciones. [2]
Referencias
- ^ "Mercado sin fricciones - Investopedia" . Consultado el 14 de octubre de 2011 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )
- ^ Durbin, Michael (2010). Todo sobre derivados (2 ed.). Profesional de McGraw-Hill. pag. 165. ISBN 978-0-07-174351-8.