En estadística , un proceso de Wiener generalizado (llamado así por Norbert Wiener ) es una caminata aleatoria de tiempo continuo con deriva y saltos aleatorios en cada momento. Formalmente:
donde ayb son funciones deterministas , t es un índice continuo para el tiempo, x es un conjunto de variables exógenas que pueden cambiar con el tiempo, dt es un diferencial en el tiempo y η es una extracción aleatoria de una distribución normal estándar en cada instante .