Nació en Viena como hija de Eugen Burg , un destacado actor alemán. Comenzó a actuar profesionalmente en 1917, apareciendo principalmente en el escenario, pero también en varias películas mudas .
Burg se hizo conocida por su relación a largo plazo con la estrella de cine Hans Albers , a quien conoció mientras actuaban juntos. El ministro de Propaganda nazi , Joseph Goebbels , los obligó a separarse porque ella era judía, aunque permanecieron en contacto secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial vivió exiliada en Gran Bretaña. [1] Regresó en 1945 y se instaló nuevamente para vivir con Albers. [2] Su padre murió en el campo de concentración de Theresienstadt .