Bay apareció en muchas producciones, incluida la historia de Doctor Who The Crusade en 1965, interpretando al cuarto conde de Leicester . También originó el papel de Samovar en la producción original de Londres de A Day in Hollywood / A Night in the Ukraine . Bay también realizó una gira por los Estados Unidos a principios de la década de 1980 con su obra de teatro individual "Un elefante en mi pijama", basada en la vida de Groucho Marx.