En el análisis técnico financiero , el oscilador de conocimiento seguro (KST) es un indicador de velocidad de precio complejo y suavizado desarrollado por Martin J. Pring. [1] [2]
Un indicador de tasa de cambio (ROC) es la base del indicador KST. El indicador KST es útil para identificar las coyunturas principales del ciclo del mercado de valores porque su fórmula se considera más influenciada por los períodos de tiempo más largos y dominantes, con el fin de reflejar mejor los cambios primarios del ciclo del mercado de valores. [3] El concepto detrás del oscilador es que las tendencias de precios están determinadas por la interacción de muchos ciclos de tiempo diferentes y que se producen importantes cambios de tendencia cuando varias tendencias de precios cambian de dirección simultáneamente.
Fórmula
Se calculan cuatro tasas de cambio diferentes, se suavizan, se multiplican por ponderaciones y luego se suman para formar un indicador. [4]
Donde el precio se refiere al precio de cierre actual y el precio (X1) se refiere al precio de cierre de hace X1 barras.
Donde MOV (ROC1, AVG1) se refiere a la media móvil diaria AVG1 para ROC1
Para las tendencias a corto plazo, Martin J Pring sugiere los siguientes parámetros:
- X1 = 10
- X2 = 15
- X3 = 20
- X4 = 30
- AVG1 = 10
- AVG2 = 10
- AVG3 = 10
- AVG4 = 15
- W1 = 1
- W2 = 2
- W3 = 3
- W4 = 4
La fórmula está incorporada o puede incluirse en varios paquetes de software de análisis técnico como MetaStock [5] u OmniTrader.
Implicaciones
Reglas de entrada Indicador KST
Cuando KST cruza por debajo de su promedio exponencial de 9 días, corto en el precio de apertura del día siguiente.
Indicador KST de reglas de salida
Cuando KST cruza por encima de su promedio exponencial de 9 días, cierre la posición corta en la apertura del día siguiente.
Variaciones
Puede calcularse a diario [6] oa largo plazo [7] .
El marco de tiempo dominante en la construcción de (KST) es un período de 24 meses, que es la mitad del ciclo económico de 4 años. Esto significa que el KST funcionará mejor cuando la seguridad en cuestión esté experimentando una tendencia primaria alcista y bajista basada en el ciclo económico. [4]
Interpretación KST
KST se puede interpretar de las formas mencionadas a continuación. [6]
El marco de tiempo dominante en la construcción de Know Sure Thing (KST) es un período de 24 meses, que es la mitad del ciclo económico de 4 años. Esto significa que Know Sure Thing (KST) funcionará mejor cuando la seguridad en cuestión esté experimentando una tendencia primaria alcista y bajista basada en el ciclo económico.
Cambios direccionales y cruces de promedios móviles
Ha descubierto cómo los cambios de dirección son la forma en que el KST activa las señales, pero también que los cruces de promedio móvil ofrecen señales menos oportunas pero más confiables. El promedio a utilizar es un promedio móvil simple de 10 días. Es posible anticipar un cruce de promedio móvil si el KST ya ha cambiado y el precio viola una línea de tendencia. El KST comenzó a retroceder a la baja antes de que se violara la línea de tendencia alcista. Dado que una reversión o un rango de negociación siguen una violación válida de la línea de tendencia, es evidente que el impulso alcista se ha disipado temporalmente, lo que hace que el KST cruce por debajo de su promedio móvil.
Tradicionalmente, el MACD da señales de compra y venta cuando cruza por encima y por debajo de su media móvil exponencial, conocida como "línea de señal". Este enfoque no es perfecto; las elipses en el gráfico resaltan todos los whipsaws. Como se dijo anteriormente, el KST también puede dar señales falsas o engañosas, como puede ver en la señal de compra de abril de 2005. Se acerca a un par de golpes falsos, pero en general, es más preciso, aunque el MACD a menudo gira más rápido que el KST.
Sobrecompra / sobreventa y divergencias
El concepto es que cuando el indicador cruza por encima y por debajo de las zonas de sobrecompra / sobreventa, se activan las señales de compra y venta de impulso. Aun así, debe esperar algún tipo de señal de inversión de tendencia en el precio, como la finalización del patrón de precio, la violación de la línea de tendencia o similar.
El KST a menudo diverge positiva y negativamente con el precio.
Infracciones de la línea de tendencia y finalización de patrones de precios
Es posible construir una línea de tendencia en el KST y ver cuándo ha sido violada, pero no muy a menudo. Sin embargo, cuando lo hace, suele generar una señal potente.
Ver también
Referencias
- ^ Martin J. Pring (1991). Análisis técnico explicado (3ª ed.). McGraw / Hill.
- ^ Robert W. Colby (2003). La enciclopedia de indicadores técnicos del mercado . Profesional de McGraw-Hill. pag. 346. ISBN 9780070120570. Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
- ^ "Análisis técnico - lecciones en línea del indicador Know Sure Thing (KST)" . Archivado desde el original el 18 de abril de 2010 . Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
- ^ a b O.N. (14 de junio de 2009). "Indicador KST (cosa segura) en el mercado de valores" . Abc-stock-market.blogspot.co.uk . Consultado el 23 de agosto de 2016 .
- ^ "Oscilador KST: fórmula de Martin Prings" . eSignal . Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
- ^ a b Martin J. Pring. "Presentamos el KST diario" . pring.com. Archivado desde el original el 5 de mayo de 2010 . Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
- ^ Martin J. Pring. "KST a largo plazo" . pring.com . Consultado el 10 de noviembre de 2010 .
