Era hijo del profesor de idiomas Peter Denys (a veces Denyss), que también era hijo de un emigrante suizo. [2]
Denys se casó con su alumna, Lady Charlotte Fermor (1766–1835), hija de George Fermor, segundo conde de Pomfret . [2] Con sus ingresos de 4.000 libras esterlinas al año, compró Sloane Place en Londres y Fremington , Yorkshire. [2]