Phelim P. Boyle (nacido en 1941), es un economista irlandés y distinguido profesor y actuario , y pionero de las finanzas cuantitativas . Es más conocido por iniciar el uso de métodos Monte Carlo en la fijación de precios de opciones . [1]
Biografía
Nacido en una granja en Lavey , Condado de Londonderry , Irlanda del Norte , Phelim Boyle asistió a Dreenan School, Garron Tower y Queen's University Belfast ( B.Sc. ) Obtuvo su M.Sc. y doctorado en matemáticas aplicadas , con especialización en física , por el Trinity College de Dublín . [2]
Es profesor de finanzas en la Laurier School of Business & Economics de la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá . [3] Hasta junio de 2006 ocupó la cátedra J Page R Wadsworth en la Universidad de Waterloo . Además de sus contribuciones a las finanzas cuantitativas, ha publicado artículos sobre ciencia actuarial y demografía . Junto con su hijo, Feidhlim Boyle , fue autor de Derivatives: the Tools that Changed Finance . Continúa contribuyendo en el área de finanzas cuantitativas . [ cita requerida ]
Ha sido galardonado con la Medalla de Oro Centenario de la Asociación Actuarial Internacional, la Medalla de Oro del Instituto y la Facultad de Actuarios , y recibió el premio de Ingeniero Financiero del Año IAFE / SunGard en 2005. En 2019, fue elegido como Miembro de la Royal Society of Canada. [ cita requerida ]
Trabaja
Boyle es mejor conocido por iniciar el uso de métodos Monte Carlo en la fijación de precios de opciones . Otras contribuciones bien conocidas en el área de las finanzas cuantitativas incluyen el uso del método Trinomial para fijar el precio de las opciones . [4] Su trabajo fundamental sobre la fijación de precios de opciones basadas en Monte Carlo facilitó la explosión de los años 80 en el mundo de los derivados. [ cita requerida ]
Publicaciones
Boyle es autor y coautor de numerosos artículos. [5] Una selección:
- Boyle, Phelim P. " Opciones: un enfoque de Monte Carlo ". Revista de economía financiera 4.3 (1977): 323-338.
- Boyle, Phelim P. "Un marco de celosía para la fijación de precios de opciones con dos variables de estado". Revista de análisis financiero y cuantitativo 23.1 (1988): 1-12.
- Boyle, Phelim P., Jeremy Evnine y Stephen Gibbs. "Evaluación numérica de siniestros contingentes multivariados". Revisión de estudios financieros 2.2 (1989): 241-250.
- Boyle, Phelim P. y Ton Vorst . "Opción de replicación en tiempo discreto con costos de transacción". The Journal of Finance 47.1 (1992): 271-293.
- Boyle, Phelim, Mark Broadie y Paul Glasserman. "Métodos de Monte Carlo para la fijación de precios de seguridad". Revista de dinámica económica y control 21.8 (1997): 1267-1321.
Referencias
- ^ Una entrevista con el Dr. Phelim Boyle, ingeniero financiero del año de IAFE / SunGard en soa.org . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
- ^ Currículum Vitae
- ^ Página de la facultad de WLU
- ^ Opciones europeas en global-derivatives.com . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
- ^ lista completa , wilmottwiki
Enlaces externos y referencias
- The Actuary Magazine: una entrevista con el Dr. Phelim Boyle