La negociación secuencial (también conocida como negociación de movimientos alternativos, protocolo de ofertas alternas , etc.) es una forma estructurada de negociación entre dos participantes, en la que los participantes se turnan para hacer ofertas. Inicialmente, la persona #1 tiene derecho a hacer una oferta a la persona #2. Si la persona #2 acepta la oferta, entonces se llega a un acuerdo y el proceso finaliza. Si la persona n.° 2 rechaza la oferta, entonces los participantes cambian de turno y ahora es el turno de la persona n.° 2 para hacer una oferta (que a menudo se denomina contraoferta ). Las personas van cambiando de turno hasta que se llega a un acuerdo o el proceso termina con un desacuerdo debido a ciertacondición final . Varias condiciones finales son comunes, por ejemplo:
Un protocolo de ofertas alternas induce un juego secuencial . Una pregunta natural es qué resultados se pueden lograr en un equilibrio de este juego. A primera vista, el primer jugador tiene el poder de hacer una oferta muy favorable. Por ejemplo, en el juego Dividiendo el dólar, el jugador n.° 1 puede ofrecer dar solo el 1% del dinero al jugador n.° 2 y amenazar con que "si no acepta, rechazaré todas las ofertas de ahora en adelante, y ambos obtendremos 0". Pero esta es una amenaza no creíble , ya que si el jugador n.º 2 se niega y hace una contraoferta (por ejemplo, dar el 2% del dinero al jugador n.º 1), entonces es mejor que el jugador n.º 1 acepte. Por lo tanto, una pregunta natural es: ¿qué resultados son un equilibrio perfecto en subjuegos (SPE) de este juego? Esta cuestión ha sido estudiada en varios contextos.
Ariel Rubinstein estudió un escenario en el que la negociación es sobre cómo dividir $1 entre los dos jugadores. [1] Cada jugador por turno puede ofrecer cualquier partición. Los jugadores asumen un costo por cada ronda de negociación. El costo se puede presentar de dos formas:
Rubinstein y Wolinsky [2] estudiaron un mercado en el que hay muchos jugadores, divididos en dos tipos (por ejemplo, "compradores" y "vendedores"). Los pares de jugadores de diferentes tipos se juntan al azar e inician un proceso de negociación secuencial sobre la división de un excedente (como en el juego Divide el dólar). Si llegan a un acuerdo, salen del mercado; de lo contrario, permanecen en el mercado y esperan el próximo partido. El equilibrio de estado estacionario en este mercado es bastante diferente al equilibrio competitivo en los mercados estándar (por ejemplo , el mercado de Fisher o el mercado de Arrow-Debreu ).
Fudenberg y Tirole [3] estudian la negociación secuencial entre un comprador y un vendedor que tienen información incompleta , es decir, no conocen la valoración de su socio. Se centran en un juego de dos turnos (es decir, el vendedor tiene exactamente dos oportunidades para vender el artículo al comprador). Ambos jugadores prefieren un intercambio hoy que el mismo intercambio mañana. Analizan el Equilibrio Bayesiano Perfecto (PBE) en este juego, si se conoce la valoración del vendedor, entonces el PBE es genéricamente único; pero si ambas valoraciones son privadas, entonces hay múltiples PBE. Algunos hallazgos sorprendentes, que se derivan de la transferencia de información y la falta de compromiso, son:
Grossman y Perry [4] estudian la negociación secuencial entre un comprador y un vendedor sobre el precio de un artículo, donde el comprador conoce las ganancias del comercio pero el vendedor no. Consideran un juego de turnos infinitos con descuento de tiempo . Muestran que, bajo algunos supuestos débiles, existe un único equilibrio secuencial perfecto , en el que: