Siddhartha Chib es estadístico y econométrico y profesor de Econometría y Estadística en la Universidad de Washington en St. Louis . Su trabajo se centra principalmente en la estadística bayesiana , la econometría y los métodos de Monte Carlo en cadena de Markov .
Siddhartha Chib | |
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alma mater | Universidad de California, Santa Bárbara |
Carrera científica | |
Campos | Econometría, Estadística |
Instituciones | Universidad de Washington en St. Louis |
Tesis | Algunas contribuciones a los métodos de predicción basados en la verosimilitud (1985) |
Asesores académicos | Sreenivasa Rao Jammalamadaka |
Sitio web | aplicaciones |
Los artículos clave incluyen Albert y Chib (1993), [1] que introdujeron un enfoque para modelos de respuesta binaria y categórica basado en variables latentes que simplifica el análisis bayesiano de modelos de respuesta categórica; Chib y Greenberg (1995), [2] que proporcionaron una derivación del algoritmo Metropolis-Hastings de los primeros principios, orientación sobre implementación y extensiones a versiones de bloques múltiples; Chib (1995) [3] y Chib y Jeliazkov (2001), [4] donde se desarrolla un nuevo método para calcular la probabilidad marginal a partir de la salida de Gibbs y Metropolis-Hastings; Carlin y Chib (1995), que desarrollaron un método de salto en el espacio modelo para la elección del modelo bayesiano a través de los métodos de Monte Carlo de la cadena de Markov; Chib (1998), [5] que introdujo un modelo de puntos de cambio múltiple que es estimado por los métodos de Albert y Chib (1993) [6] y Chib (1996) [7] para procesos ocultos de Markov; Kim, Shephard y Chib (1998), [8] que introdujeron un enfoque de inferencia eficiente para modelos de volatilidad estocástica univariante y multivariante; y Chib y Greenberg (1998), [9] que desarrollaron el análisis bayesiano del modelo probit multivariado .
También ha escrito sobre respuestas censuradas de Tobit, [10] difusiones discretamente observadas, [11] procesos ARMA univariados y multivariados, [12] respuestas de conteo multivariante, inferencia causal, modelos jerárquicos de datos longitudinales, [13] y, en Chib, Shin y Simoni (2018), [14] sobre el análisis bayesiano de modelos de condiciones de momento.
Biografía
Recibió una licenciatura de la Universidad de Delhi en 1979. Obtuvo un doctorado. en Economía de la Universidad de California, Santa Bárbara en 1986. [15] Su asesor fue Sreenivasa Rao Jammalamadaka .
Honores y premios
Es miembro de la Asociación Estadounidense de Estadística (2001), [16] la Sociedad Internacional de Análisis Bayesiano (2012), [17] y el Journal of Econometrics .
Publicaciones Seleccionadas
- Jim Albert, Siddhartha Chib. " Análisis bayesiano de datos de respuesta binaria y policotómica ". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística , 88 (2), 669-679, 1993.
- Siddhartha Chib, Edward Greenberg. " Comprensión del algoritmo Metropolis-Hastings ". Estadístico estadounidense , 49 (4), 327–335, 1995
- Siddhartha Chib. " Probabilidad marginal de la salida de Gibbs ". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística , 90 (4), 1313-1321, 1995.
- Brad Carlin, Siddhartha Chib. " Elección del modelo bayesiano a través de métodos de Monte Carlo de cadena de Markov ". Revista de la Royal Statistical Society, Serie B , 57 (3), 473–484, 1995.
- Siddhartha Chib. " Cálculo de distribuciones posteriores y estimaciones modales en modelos de mezcla de Markov ". Revista de Econometría , 75, 79-97, 1996.
- Sangjoon Kim, Neil Shephard , Siddhartha Chib. " Volatilidad estocástica: Inferencia de probabilidad y comparación con modelos ARCH , Revisión de estudios económicos , 65, 361–393, 1998.
- Siddhartha Chib. " Estimación y comparación de modelos de múltiples puntos de cambio ". Revista de Econometría , 86, 221-241, 1998.
- Siddhartha Chib, Ivan Jeliazkov. " Probabilidad marginal de la salida de Metropolis-Hastings ". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística , 96 (1), 270-281, 2001.
- Siddhartha Chib, Federico Nardari, Neil Shephard. " Métodos de Monte Carlo de la cadena de Markov para modelos de volatilidad estocástica ". Revista de Econometría , 108, 281-316, 2002.
- Siddhartha Chib, Srikanth Ramamurthy. " Métodos MCMC de bloques aleatorios a medida con aplicación a modelos DSGE ". Revista de Econometría , 155, 19-38, 2010.
- Siddhartha Chib, Minchul Shin, Anna Simoni. " Estimación bayesiana y comparación de modelos de condición de momento ". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística , 113 (4), 1656-1668, 2018.
Referencias
- ^ Albert, Jim; Chib, Siddhartha (junio de 1993). "Análisis bayesiano de datos de respuesta binaria y policotómica". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 88 (422): 669–679. doi : 10.1080 / 01621459.1993.10476321 . JSTOR 2290350 .
- ^ Chib, Siddhartha; Greenberg, Siddhartha (1995). "Comprensión del algoritmo de Metropolis Hastings" (PDF) . Estadístico estadounidense . 49 : 327–335. Archivado (PDF) desde el original el 13 de noviembre de 2019 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha (1995). "Probabilidad marginal de la salida de Gibbs" (PDF) . Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 90 (432): 1313-1321. doi : 10.1080 / 01621459.1995.10476635 . Archivado (PDF) desde el original el 15 de julio de 2019 . Consultado el 30 de abril de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha; Jeliazkov, Ivan (2001). "Probabilidad marginal de la salida de Metropolis-Hastings" (PDF) . Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 96 (1): 270–281. doi : 10.1198 / 016214501750332848 . S2CID 44046690 . Archivado (PDF) desde el original el 15 de julio de 2019 . Consultado el 30 de abril de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha (1998). "Estimación y comparación de modelos de múltiples puntos de cambio". Revista de Econometría . 86 (2): 221–241. doi : 10.1016 / S0304-4076 (97) 00115-2 .
- ^ Albert, Jim; Chib, Siddhartha (1993). "Inferencia de Bayes a través de muestreo de Gibbs de series de tiempo autorregresivas sujetas a cambios de varianza y media de Markov". Revista de Estadísticas Económicas y Empresariales . 11 : 1-15.
- ^ Chib, Siddhartha (1996). "Cálculo de distribuciones posteriores y estimaciones modales en modelos de mezcla de Markov". Revista de Econometría . 75 : 79–97. CiteSeerX 10.1.1.119.4348 . doi : 10.1016 / 0304-4076 (95) 01770-4 .
- ^ Kim, Sangjoon; Shephard, Neil; Chib, Siddhartha (1998). "Volatilidad estocástica: inferencia de probabilidad y comparación con modelos ARCH" (PDF) . Revisión de estudios económicos . 65 (3): 361–393. doi : 10.1111 / 1467-937X.00050 . Archivado (PDF) desde el original el 11 de agosto de 2017 . Consultado el 29 de septiembre de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha; Greenberg, Edward (junio de 1998). "Análisis de modelos probit multivariados" . Biometrika . 85 (2): 347–361. CiteSeerX 10.1.1.198.8541 . doi : 10.1093 / biomet / 85.2.347 . Archivado desde el original el 21 de marzo de 2019 . Consultado el 24 de abril de 2020 a través de Oxford Academic.
- ^ Chib, Siddhartha (1992). "Inferencia de Bayes en el modelo de regresión censurado de Tobit". Revista de Econometría . 51 (1–2): 79–99. doi : 10.1016 / 0304-4076 (92) 90030-U .
- ^ Eleriain, Ola; Chib, Siddhartha; Shephard, Neil (2001). "Inferencia de probabilidad para difusiones no lineales observadas discretamente" . Econometrica . 69 (4): 959–993. doi : 10.1111 / 1468-0262.00226 . Archivado desde el original el 26 de octubre de 2020 . Consultado el 28 de agosto de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha; Greenberg, Edward (1994). "Inferencia de Bayes en modelos de regresión con errores ARMA (p, q)" . Revista de Econometría . 64 (1–2): 183–206. doi : 10.1016 / 0304-4076 (94) 90063-9 . Archivado desde el original el 24 de julio de 2020 . Consultado el 22 de agosto de 2020 .
- ^ Chib, Siddhartha; Carlin, Bradley (1998). "Sobre muestreo MCMC en modelos longitudinales jerárquicos". Estadística y Computación . 9 : 17-26. doi : 10.1023 / A: 1008853808677 . S2CID 15267509 .
- ^ Chib, Siddhartha; Shin, Minchul; Simoni, Anna (2018). "Análisis bayesiano y comparación de modelos de condición de momento". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 113 (4): 1656–1668. arXiv : 1606.02931 . doi : 10.1080 / 01621459.2017.1358172 . S2CID 56211599 .
- ^ "Facultad" . Universidad de Washington en St. Louis . Archivado desde el original el 23 de abril de 2020 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
- ^ "Lista de becarios de ASA" . Asociación Estadounidense de Estadística . Archivado desde el original el 21 de mayo de 2020 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
- ^ "Becarios ISBA" . La Sociedad Internacional de Análisis Bayesiano . Archivado desde el original el 9 de febrero de 2018 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
enlaces externos
- Página principal
- Publicaciones de Siddhartha Chib indexadas por Google Scholar