Neil Shephard (nacido el 8 de octubre de 1964), FBA , es econométrico , actualmente Frank B. Baird Jr., profesor de ciencia en el Departamento de Economía y el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard . Es Jefe del Departamento de Estadística de Harvard.
Neil Shephard | |
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Nació | |
Educación | Escuela de Economía de la Universidad de York en Londres |
Conocido por | filtro de partículas auxiliar , variación realizada , variación bipoder |
Esposos) | Campana de brezo |
Premios | Guy Medal en Plata, 2017 Premio Richard Stone , 2012 |
Carrera científica | |
Campos | econometría , estadística , finanzas |
Instituciones | London School of Economics Nuffield College, Universidad de Harvard y Oxford |
Sitio web | erudito |
Sus contribuciones más conocidas son: (i) la formalización de la econometría de la volatilidad realizada , que estima de manera no paramétrica la volatilidad de los precios de los activos, (ii) la introducción del filtro de partículas auxiliar (extracción de señales), (iii) la identificación no paramétrica de saltos en la economía financiera, a través de la variación multipoder, (iv) modelos de volatilidad estocástica basados en procesos no gaussianos de Ornstein-Uhlenbeck, conocidos como modelos 'Barndorff-Nielsen-Shephard'.
Temprana edad y educación
Neil Shephard nació en Plymouth, Inglaterra, pero se mudó a Norfolk, Inglaterra, a la edad de un año. Asistió a Marshland High School West Walton, King Edward VII Grammar School en King's Lynn y City of Norwich School . Estudió economía y estadística como licenciado en la Universidad de York en el Reino Unido 1983-1986. Hizo su M.Sc. y Ph.D. (otorgado en 1990) en la LSE .
Carrera académica
Fue profesor de estadística en la LSE de 1988 a 1993. Se trasladó al Nuffield College, Oxford en 1991 para unirse al grupo de economía. Fue profesor de Economía y Estadística de 2013 a 2018 en la Universidad de Harvard .
Fue elegido miembro de la Academia Británica en 2006, miembro de la Econometric Society en 2004. Recibió un doctorado honoris causa en economía por la Universidad de Aarhus en 2009, el premio Richard Stone en Econometría Aplicada en 2012 y la medalla Guy de plata en 2017. de la Royal Statistical Society.
Con David F. Hendry fundó Econometrics Journal en 1998. Con Colin Mayer fundó la Maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. En 2007 cofundó el Oxford-Man Institute , que dirigió de 2007 a 2011. Presidió el Departamento de Estadística de Harvard de 2015 a 2018. Con sus colegas de Ciencias de la Computación y Estadística, fundó la Maestría en Ciencia de Datos de la Universidad de Harvard en 2018 y la Iniciativa de ciencia de datos de Harvard.
Publicaciones
Artículos representativos
- Ole E. Barndorff-Nielsen , Peter Reinhard Hansen , Asger Lunde, Neil Shephard (2008), "Diseño de núcleos realizados para medir la variación ex post de los precios de las acciones en presencia de ruido", Econometrica. Vol. 76, págs. 1481-1536
- G. Fiorentini, Enrique Sentana y Neil Shephard (2004) Estimación basada en la verosimilitud de estructuras ARCH latentes generalizadas , Econometrica, 2004, 72, 1481-1517.
- Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2004) Análisis econométrico de la covariación realizada: covarianza basada en alta frecuencia, regresión y correlación en economía financiera , Econometrica, 72, 885–925.
- Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2004) Variación de potencia y bipoder con volatilidad estocástica y saltos (con discusión) Journal of Financial Econometrics, 2004, 2, 1-48.
- Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2002) Análisis econométrico de la volatilidad realizada y su uso en la estimación de modelos de volatilidad estocástica , Journal of the Royal Statistical Society , Serie B, 63, 2002, 253-280.
- Ole E. Barndorff-Nielsen y Neil Shephard (2001) Modelos no gaussianos basados en Ornstein-Uhlenbeck y algunos de sus usos en economía financiera , (con discusión), Journal of the Royal Statistical Society, Serie B, 63, 2001, 167 –241.
- Michael K. Pitt y Neil Shephard (1999) Filtrado mediante simulación: filtro de partículas auxiliar , Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística, 94, 1999, 590–599.
- Sangjoon Kim, Siddhartha Chib y Neil Shephard (1998) Volatilidad estocástica: inferencia de verosimilitud y comparación con modelos ARCH , Review of Economic Studies, 65, 1998, 361–393.
- Andrew C. Harvey, Esther Ruiz y Neil Shephard (1994) Modelos de varianza estocástica multivariante , Review of Economic Studies 61, 1994, 247–264.
Volúmenes editados
- Neil Shephard (2005) Stochastic Volatility: Selected Readings , volumen editado, Oxford University Press .