En la teoría de la probabilidad , un proceso estable es un tipo de proceso estocástico . Incluye procesos estocásticos cuyas distribuciones de probabilidad asociadas son distribuciones estables . [1]
Los ejemplos de procesos estables incluyen el proceso de Wiener , o movimiento browniano , cuya distribución de probabilidad asociada es la distribución normal . También incluyen el proceso de Cauchy . Para el proceso de Cauchy simétrico, la distribución de probabilidad asociada es la distribución de Cauchy . [1]
El caso degenerado, donde no hay un elemento aleatorio, es decir, , dónde es una constante, también es un proceso estable. [1]