Yongcheol Shin
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Yongcheol Shin
Nació( 24/12/1960 )24 de diciembre de 1960 (60 años)
Corea del Sur
Nacionalidadbritánico
InstituciónUniversidad de York
alma materUniversidad del estado de michigan
Asesor de doctoradoPeter Schmidt
Información en IDEAS / RePEc

Yongcheol Shin (nacido el 24 de diciembre de 1960) es un economista británico nacido en Corea del Sur en la Universidad de York . Anteriormente, ocupó cargos en instituciones académicas líderes como la Universidad de Cambridge , la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Leeds . Sus contribuciones notables a la econometría incluyen el modelo de retardo distribuido autorregresivo asimétrico, las pruebas de raíz unitaria en el marco ESTAR y el enfoque de modelado estructural VAR a largo plazo .

Educación y carrera

Yongcheol Shin recibió su licenciatura en Literatura Inglesa en 1983 y su Maestría en Economía en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk , Corea del Sur en 1985. [1] Recibió su doctorado en Economía de la Universidad Estatal de Michigan en 1992. Actualmente, Shin es profesor en el Departamento de Economía y Estudios Relacionados de la Universidad de York . [2] Antes ha trabajado como profesor en el Departamento de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds (Universidad de Leeds) durante siete años. [3]

Anteriormente, trabajó como investigador senior de 1995 a 1998 y como investigador en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge . En 1995-1996, Shin se desempeñó como consultor a corto plazo en el Departamento de Economía Internacional del Banco Mundial y en Citibank International plc. Londres. Fue profesor invitado en la Universidad SungKunKwan, Seúl , y la Universidad Wits, Johannesburgo . De 1995 a 1997, trabajó en el proyecto de software econométrico, Working with Microfit , en la Universidad de Cambridge como supervisor de sesiones prácticas. [4]

Shin se ha desempeñado como lector de 2000 a 2004 [5] y profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Edimburgo de 1998 a 2000. [6] Fue profesor en la División de Economía de la Universidad de Leeds de 2004 a 2011. [ 7]

Méritos académicos

Shin ha publicado y escrito más de 46 artículos en las principales revistas científicas en las áreas de econometría , macroeconomía , fijación de precios de activos y finanzas empíricas . [8] Su contribución al modelo ARDL para el análisis de cointegración con Mohammad Hashem Pesaran se introdujo en el libro de la Universidad de Cambridge, "Econometría y teoría económica en el siglo XX" (Ed. Steinar Strøm). [9]

Fue galardonado con el premio al mejor artículo 2002-2004 por Econometric Reviews con Pesaran en 2005 por su trabajo de investigación Long Run Structural Modeling. [10]

Publicaciones

  • Greenwood-Nimmo, MJ; Shin, Y .; y Van Treeck, T., El modelo ARDL asimétrico con múltiples descomposiciones de umbral desconocidas: una aplicación a la curva de Phillips en Canadá. Serie de documentos de trabajo, The Leeds University Business School, 2011
  • Serlenga, L .; Shin, Y., Modelos de gravedad del comercio intracomunitario: aplicación de la estimación CCEP-HT en paneles heterogéneos con factores específicos de tiempo comunes no observados, Journal of Applied Econometrics, 22 (2), págs. 361–381, 2007
  • Shin, Y; Snell, A, Pruebas de grupos medios para la estacionariedad en paneles heterogéneos, Econometrics Journal, 9 (1), pp123-158, 2006
  • Shin, Y; Snell, A, Pruebas de grupo medio para la estacionariedad en paneles heterogéneos The Econometrics Journal, 2006
  • Shin, Y; Kapetanios, G; Snell, A, Prueba de cointegración en modelos de corrección de errores de transición suave no lineal Teoría econométrica, 22, pp79-303, 2006
  • Garratt, A; Puerro; Pesaran, MH; Shin, Y, A Long Run Structural Macroeconometric Model of the UK Economic Journal, 113 (4), pp412–455, 2003
  • Garratt, A; Puerro; Pesaran, MH; Shin, Y, Forecast Uncertainties in Macroeconomic Modelling: An Application to the UK Economy Journal of the American Statistical Association, 98 (464), págs. 829–838, 2003
  • Im, KS; Pesaran, MH; Shin, Y, Prueba de raíces unitarias en paneles heterogéneos Journal of Econometrics, 115 (1), págs. 53–74, 2003
  • Pesaran, MH; Shin, Y, Revisiones econométricas de modelos estructurales a largo plazo, págs. 49–87, 2002
  • Chortareas, G; Kapetanios, G; Shin, Y, Reversión media no lineal en tipos de cambio reales Economics Letters, págs. 411–417, 2002
  • Kapetanios, G; Shin, Y; Snell, S, Prueba de raíz unitaria en el marco STAR no lineal Journal of Econometrics, 112 (2), pp359–379, 2002
  • Serlenga, L .; Shin, Y .; y Snell, A., Un enfoque de datos de panel para probar efectos de anomalías en modelos de precios de factores. Conferencia anual de la Royal Economic Society 2002 165, Royal Economic Society.
  • Pesaran, MH; Shin, Y; Smith, RJ, enfoques de prueba de límites para el análisis de relaciones de nivel Journal of Applied Econometrics, 16 (3), pp289–326, 2001

Ver también

  • Prueba KPSS

Referencias

  1. ^ http://lubswww.leeds.ac.uk/MKB/ys100t/cv.htm
  2. ^ "Shin, Yongcheol - Economía, la Universidad de York" .
  3. ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 20 de agosto de 2011 . Consultado el 5 de septiembre de 2011 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
  4. ^ 94.76.226.154/Files/microfit_programme_and_booking_form.sflb.ashx
  5. ^ "La era de la expansión" .
  6. ^ http://lubswww.leeds.ac.uk/MKB/ys100t/cv.htm
  7. ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 20 de agosto de 2011 . Consultado el 5 de septiembre de 2011 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
  8. ^ http://lubswww.leeds.ac.uk/MKB/ys100t/pub.htm
  9. ^ http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521633239
  10. ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 27 de agosto de 2011 . Consultado el 8 de septiembre de 2011 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
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