En la teoría de juegos estocásticos , el arrepentimiento bayesiano es la diferencia esperada ("* arrepentimiento ") entre la utilidad de una estrategia bayesiana y la de la estrategia óptima (la que tiene el mayor beneficio esperado).
El término Bayesiano se refiere a Thomas Bayes (1702-1761), que resultó ser un caso especial de lo que ahora se llama el teorema de Bayes , que proporcionó la primera tratamiento matemático de un problema no trivial de análisis de datos estadísticos utilizando lo que se conoce ahora como Bayesiano inferencia .
Ciencias económicas
Este término se ha utilizado para comparar una estrategia de compra y retención aleatoria con los registros de comerciantes profesionales. Este mismo concepto ha recibido numerosos nombres diferentes, como señala el New York Times:
"En 1957, por ejemplo, un estadístico llamado James Hanna llamó a su teorema Bayesian Regret. Lo había precedido David Blackwell, también estadístico, quien llamó a su teorema Controlled Random Walks. Otros artículos posteriores tenían títulos como 'Sobre pseudojuegos' , 'Cómo jugar a un juego desconocido', 'Codificación universal' y 'Carteras universales' ". [1]
Elección social (métodos de votación)
"Bayesian Regret" también se ha utilizado como un término alternativo para la eficiencia de la utilidad social , es decir, una medida de la utilidad esperada de diferentes métodos de votación bajo un modelo probabilístico dado de utilidades y estrategias de votantes. En este caso, la relación con Bayes no está clara, ya que no hay ningún condicionamiento o distribución posterior involucrada.
Referencias
- ↑ Kolata, Gina (5 de febrero de 2006). "Lástima el científico que descubre lo descubierto" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 27 de febrero de 2017 .