Claudia Klüppelberg es una estadística matemática alemana y teórica de la probabilidad aplicada , conocida por su trabajo en evaluación de riesgos y finanzas estadísticas . Es profesora emérita de estadística matemática en la Universidad Técnica de Munich . [1]
Educación y carrera
Klüppelberg completó un doctorado en 1987 en la Universidad de Mannheim . [1] Su disertación, Subexponentielle Verteilungen und Charakterisierungen verwandter Klassen , fue supervisada conjuntamente por Horand Störmer y Paul Embrechts. [2]
Obtuvo su habilitación en 1993 en ETH Zurich . Luego, se convirtió en profesora de estadística aplicada en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y se trasladó a la Universidad Técnica de Munich en 1997. Se retiró para convertirse en profesora emérita en 2019. [1]
Libros
Klüppelberg es coautor de
- Modelado de eventos extremos: para seguros y finanzas (con Paul Embrechts y Thomas Mikosch, Springer, 1997) [3]
Ella es la coeditora de
- Complex Stochastic Systems (editado con Ole Barndorff-Nielsen y David R. Cox , Chapman & Hall / CRC, 2001) [4]
- Riesgo: una introducción multidisciplinaria (editado con Daniel Straub e Isabell M. Welpe, Springer, 2014)
Reconocimiento
Klüppelberg recibió la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania y la orden estatal de Baviera Pro meritis scientiae et litterarum en 2001. [1] Es miembro del Instituto de Estadística Matemática , [5] y fue Medallón Profesor del Instituto de Estadística Matemática en 2009. [1]
Referencias
- ^ a b c d e "Prof. Dr. Claudia Klüppelberg" , Profesores , Universidad Técnica de Munich , consultado el 12 de septiembre de 2019
- ^ Claudia Klüppelberg en el Proyecto de genealogía matemática
- ^ Reseñas de modelado de eventos extremos :
- Maller, RA (1998), revisiones matemáticas , doi : 10.1007 / 978-3-642-33483-2 , ISBN 978-3-642-08242-9, Señor 1458613CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Scotto, MG (1998), Revista de la Royal Statistical Society, Serie D (El estadístico) , 47 (4): 709–710, JSTOR 2988377CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Martin-Löf, Anders (enero de 1999), Extremes , 1 (3): 365–366, doi : 10.1023 / A: 1009990003413 , S2CID 126465229CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Pinkham, Roger (junio de 1999), SIAM Review , 41 (2): 399–400, JSTOR 2653092CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Norberg, Ragnar (noviembre de 1998), ASTIN Bulletin , 28 (2): 285–286, doi : 10.2143 / AST.28.2.519071CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Corcoran, Jem N (marzo de 2002), Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística , 97 (457): 360, doi : 10.1198 / jasa.2002.s455 , JSTOR 3085797 , S2CID 120358268CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- Malinovskii, VK (enero de 2002), Teoría de la probabilidad y sus aplicaciones , 46 (4 ed.), Págs. 750–751, doi : 10.1137 / S0040585X97979391
- ^ Revisión de sistemas estocásticos complejos :
- Sheehan, N. (junio de 2001), Biometrics , 57 (2): 651–652, JSTOR 3068388CS1 maint: publicación periódica sin título ( enlace )
- ^ Honored IMS Fellows , Institute of Mathematical Statistics , consultado el 11 de septiembre de 2019