David Leinweber

David Leinweber dirige el Centro de Tecnología Financiera Innovadora de la División de Investigación Computacional del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley , creado para ayudar a construir un puente entre la ciencia computacional y las comunidades de los mercados financieros. ^[1]

Fue becario de Haas en Finanzas en la Universidad de California , Berkeley, de 2008 a 2010.

El Dr. Leinweber se graduó del MIT en física e informática. También tiene un Ph.D. en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Harvard . Llegó a Harvard con la intención de estudiar gráficos por computadora , pero descubrió que los cursos de gráficos por computadora ya no se enseñaban; su "asesor de facto", Harry R. Lewis , lo alentó a estudiar más ampliamente y terminó tomando cursos de matemáticas financieras de la Harvard Business School . Más tarde, las conexiones de Lewis con RAND Corporation lo ayudaron a encontrar un lugar allí como su primer empleador de posgrado. ^[2]

Escribió el libro Nerds on Wall Street: Math, Machines and Wired Markets (Wiley 2009).

Leinweber es conocido internacionalmente por demostrar irónicamente que el S&P 500 podría "predecirse" demostrando que la producción de mantequilla en Bangladesh se correlacionó con el S&P 500 con un 75% de precisión entre 1981 y 1993 (un R ² de 0,75); la inclusión de la producción de queso estadounidense mejoró la correlación ilusoria ^[3] al 95%, y la inclusión de las poblaciones de ovejas estadounidenses y bangladesíes mejoró el ajuste al 99%. Leinweber ilustró así, irónicamente , cómo la minería de datos indiscriminada , el sobreajuste e incluso la apofenia pueden afectar las predicciones del mercado. ^{[4] [5]}

Referencias

1. http://www.lbl.gov/cs/DavidL.html Archivado el23 de septiembre de 2012 en la página web de Wayback Machine David Leinweber en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley
2. Lindsey, Richard R .; Schachter, Barry, eds. (2011). "Capítulo 1. David Leinweber". Cómo me convertí en Quant: información de 25 miembros de la élite de Wall Street . John Wiley e hijos. págs. 9-28. ISBN 9781118044759.
3. Rudd, Lauren. "La producción de mantequilla de Bangladesh, las marmotas y los mercados" . Sarasota Herald-Tribune .
4. https://www.researchgate.net/publication/247907373_Stupid_Data_Miner_Tricks_Overfitting_the_SP_500
5. Apofeni på Blindern Archivado el 16 de marzo de 2017 en la Wayback Machine , Finn Øystein Bergh