En teoría de probabilidad y estadística , la función de distribución acumulada ( CDF ) de una variable aleatoria de valor real , o simplemente la función de distribución de , evaluada en , es la probabilidad que tomará un valor menor o igual a . [1]
Cada distribución de probabilidad apoyada en números reales, discreta o "mixta", así como continua, se identifica de forma única por una función de distribución acumulativa creciente continua hacia arriba [2] que satisface y .
En el caso de una distribución continua escalar , da el área bajo la función de densidad de probabilidad desde menos infinito hasta . Las funciones de distribución acumulativa también se utilizan para especificar la distribución de variables aleatorias multivariadas .
La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria de valor real es la función dada por [3] : p. 77
donde el lado derecho representa la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a . La probabilidad que se encuentra en el intervalo semicerrado , donde , es por tanto [3] : p. 84
En la definición anterior, el signo "menor o igual a", "≤", es una convención, no una de uso universal (por ejemplo, la literatura húngara usa "<"), pero la distinción es importante para distribuciones discretas. El uso adecuado de las tablas de las distribuciones binomial y de Poisson depende de esta convención. Además, fórmulas importantes como la fórmula de inversión de Paul Lévy para la función característica también se basan en la formulación "menor o igual que".