En estadística , un error de pronóstico es la diferencia entre el valor real o real y el valor pronosticado o pronosticado de una serie de tiempo o cualquier otro fenómeno de interés. Dado que el error de pronóstico se deriva de la misma escala de datos, las comparaciones entre los errores de pronóstico de diferentes series solo se pueden hacer cuando las series están en la misma escala. [1]
En casos simples, un pronóstico se compara con un resultado en un solo punto de tiempo y se construye un resumen de los errores de pronóstico sobre una colección de dichos puntos de tiempo. Aquí el pronóstico puede evaluarse usando la diferencia o usando un error proporcional. Por convención, el error se define utilizando el valor del resultado menos el valor del pronóstico.
En otros casos, un pronóstico puede consistir en valores predichos durante varios plazos de entrega; en este caso, una evaluación del error de pronóstico puede necesitar considerar formas más generales de evaluar la correspondencia entre los perfiles de tiempo del pronóstico y el resultado. Si una aplicación principal del pronóstico es predecir cuándo se cruzarán ciertos umbrales, una forma posible de evaluar el pronóstico es utilizar el error de tiempo: la diferencia de tiempo entre el momento en que el resultado cruza el umbral y el momento en que lo hace el pronóstico. Cuando existe interés en alcanzar el valor máximo, la evaluación de los pronósticos se puede realizar utilizando cualquiera de los siguientes:
- la diferencia de tiempos de los picos;
- la diferencia en los valores máximos en el pronóstico y el resultado;
- la diferencia entre el valor máximo del resultado y el valor pronosticado para ese momento.
El error de pronóstico puede ser un error de pronóstico de calendario o un error de pronóstico transversal, cuando queremos resumir el error de pronóstico sobre un grupo de unidades. Si observamos el error de pronóstico promedio para una serie de tiempo de pronósticos para el mismo producto o fenómeno, entonces lo llamamos error de pronóstico de calendario o error de pronóstico de serie de tiempo. Si observamos esto para varios productos durante el mismo período, entonces se trata de un error de rendimiento transversal. El pronóstico de clase de referencia se ha desarrollado para reducir el error de pronóstico. También se ha demostrado que la combinación de pronósticos reduce el error de pronóstico. [2] [3]
Calcular el error de pronóstico
El error de pronóstico es la diferencia entre el valor observado y su pronóstico basado en todas las observaciones anteriores. Si el error se denota como entonces el error de pronóstico se puede escribir como;
dónde,
= observación
= denotar el pronóstico de basado en todas las observaciones anteriores
Los errores de pronóstico se pueden evaluar utilizando una variedad de métodos, a saber , error porcentual medio , error cuadrático medio , error porcentual absoluto medio , error cuadrático medio . Otros métodos incluyen el seguimiento de la señal y el sesgo de pronóstico .
Para pronosticar errores en los datos de entrenamiento
denota la observación y es el pronóstico
Para errores de pronóstico en datos de prueba
denota el valor real de la observación del paso h y el pronóstico se denota como
Literatura academica
Dreman y Berry en 1995 "Financial Analysts Journal", argumentaron que los pronósticos de los analistas de valores son demasiado optimistas y que la comunidad inversora confía demasiado en sus pronósticos. Sin embargo, esto fue contrarrestado por Lawrence D. Brown en 1996 y luego nuevamente en 1997, quien argumentó que los analistas son generalmente más precisos que los de "modelos ingenuos o sofisticados de series de tiempo" ni los errores han ido aumentando con el tiempo. [4] [5]
Hiromichi Tamura en 2002 argumentó que los analistas de la manada al consenso no solo presentan sus estimaciones de ganancias que terminan cerca del consenso, sino que sus personalidades afectan fuertemente estas estimaciones. [6]
Ejemplos de errores de pronóstico
Michael Fish - Unas horas antes de que estallara la Gran Tormenta de 1987 , el 15 de octubre de 1987, dijo durante un pronóstico: "Hoy más temprano, aparentemente, una mujer llamó a la BBC y dijo que escuchó que se avecinaba un huracán . Bueno , si estás mirando, no te preocupes, ¡no lo hay! ". La tormenta fue la peor que azotó el sureste de Inglaterra en tres siglos, causando daños récord y matando a 19 personas. [7]
Gran recesión : la crisis financiera y económica que estalló en 2007, posiblemente la peor desde la Gran Depresión de la década de 1930 , no fue prevista por la mayoría de los pronosticadores, incluso si unos pocos analistas solitarios la habían estado prediciendo durante algún tiempo (por ejemplo, Nouriel Roubini y Robert Shiller ). El hecho de no pronosticar la " Gran Recesión " ha provocado un gran examen de conciencia en la profesión. La propia reina Isabel del Reino Unido preguntó por qué nadie se había dado cuenta de que la crisis crediticia estaba en camino, y un grupo de economistas —expertos de negocios, la City, sus reguladores, la academia y el gobierno— intentó explicarlo en una carta. [8]
No solo pronosticaba la Gran Recesión, sino también su impacto donde estaba claro que los economistas pasaban apuros. Por ejemplo, en Singapur, Citi argumentó que el país experimentaría "la recesión más severa en la historia de Singapur". La economía creció en 2009 en un 3,1% y en 2010, la nación experimentó una tasa de crecimiento del 15,2%. [9] [10]
A fines de 2019, el Fondo Monetario Internacional estimó que el crecimiento mundial en 2020 alcanzaría el 3,4%, pero como resultado de la pandemia de coronavirus , el FMI revisó su estimación en noviembre de 2020 para esperar que la economía mundial se contraiga un 4,4%. [11] [12]
Ver también
Referencias
- ^ "2.5 Evaluación de la precisión del pronóstico | OTexts" . www.otexts.org . Consultado el 12 de mayo de 2016 .
- ^ J. Scott Armstrong (2001). "Combinando pronósticos". Principios de pronóstico: manual para investigadores y profesionales (PDF) . Editores académicos de Kluwer.
- ^ J. Andreas Graefe; Scott Armstrong; Randall J. Jones, Jr .; Alfred G. Cuzán (2010). "Combinación de pronósticos para predecir los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos" (PDF) .
- ^ Brown, Lawrence D. (1996). "Errores de pronóstico del analista y sus implicaciones para el análisis de seguridad: una perspectiva alternativa" . Diario de analistas financieros . 52 (1): 40–47. ISSN 0015-198X .
- ^ Brown, Lawrence D. (1997). "Errores de pronóstico del analista: evidencia adicional" . Diario de analistas financieros . 53 (6): 81–88. ISSN 0015-198X .
- ^ Tamura, Hiromichi (2002). "Características del analista individual y error de pronóstico" . Diario de analistas financieros . 58 (4): 28–35. ISSN 0015-198X .
- ^ "Michael Fish vuelve a visitar la Gran Tormenta de 1987" . BBC . 16 de octubre de 2017 . Consultado el 16 de octubre de 2017 .
- ^ British Academy-The Global Financial Crisis ¿Por qué nadie se dio cuenta? -Recuperado el 27 de julio de 2015 Archivado el 7 de julio de 2015 en la Wayback Machine.
- ^ Chen, Xiaoping; Shao, Yuchen (11 de septiembre de 2017). "Políticas comerciales para una pequeña economía abierta: el caso de Singapur". La economía mundial . doi : 10.1111 / twec.12555 . ISSN 0378-5920 .
- ^ Subler, Jason (2 de enero de 2009). "Las fábricas reducen la producción, puestos de trabajo en todo el mundo" . Reuters . Consultado el 20 de septiembre de 2020 .
- ^ "El FMI advierte que el crecimiento mundial es el más lento desde la crisis financiera" . BBC News . 2019-10-15 . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .
- ^ "FMI: Economía 'perdiendo impulso' en medio de la segunda ola del virus" . BBC News . 2020-11-19 . Consultado el 22 de noviembre de 2020 .