Francis X. Diebold (nacido el 12 de noviembre de 1959) es un economista estadounidense conocido por su trabajo en modelos econométricos predictivos, econometría financiera y macroeconometría. Obtuvo su licenciatura y su doctorado. grados en la Universidad de Pennsylvania , donde su comité de doctorado incluía a Marc Nerlove , Lawrence Klein y Peter Pauly . Ha pasado la mayor parte de su carrera en Penn, donde ha sido mentor de aproximadamente 75 Ph.D. estudiantes. [1] Actualmente es Paul F. y Warren S. Miller Profesor de Ciencias Sociales y Profesor de Economía en la Escuela de Artes y Ciencias de Penn, y Profesor de Finanzas y Profesor de Estadística en la Escuela Wharton de Penn.. También es investigador asociado de la facultad en la Oficina Nacional de Investigación Económica en Cambridge, Massachusetts, y autor del blog No Hesitations .
Diebold es miembro electo de la Econometric Society , la American Statistical Association y el International Institute of Forecasters , y ha recibido las becas Sloan , Guggenheim y Humboldt . Ha sido miembro de los consejos editoriales de Econometrica , Review of Economics and Statistics e International Economic Review . Ha sido profesor invitado en la Universidad de Princeton , la Universidad de Chicago , la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Nueva York.. Fue presidente de la Sociedad de Econometría Financiera (2011-2013) [2] y presidente del Consejo de Validación de Modelos inaugural del Sistema de la Reserva Federal (2012-2013). [3]
En el modelado econométrico predictivo, Diebold es mejor conocido por la "prueba de Diebold-Mariano" para evaluar la precisión del pronóstico puntual, [4] métodos para evaluar la calibración condicional del pronóstico de densidad, [5] y por su texto, Elements of Forecasting . [6]
En econometría financiera, Diebold es mejor conocido por sus contribuciones al modelado de volatilidad, incluido el "modelo ARCH de factor latente" de Diebold-Nerlove [7] y la extracción de Andersen-Bollerslev-Diebold de la "volatilidad realizada" a partir de rendimientos de activos de alta frecuencia; [8] [9]
En macroeconometría, Diebold es mejor conocido por su trabajo en la interfaz macrofinanciera [10] [11] y su trabajo en el monitoreo macroeconómico en tiempo real , particularmente el Índice de Condiciones Comerciales Aruoba-Diebold-Scotti ("ADS") , ahora mantenido por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia . [12] [13]
Otras contribuciones dignas de mención incluyen el modelo de curva de rendimiento "dinámico Nelson-Siegel" de Diebold-Li y sus extensiones; [14] [15] [16] y el marco Diebold-Yilmaz para la medición y visualización de la conectividad de red dinámica. [17]