De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Econometrica es una revista académica de economía revisada por pares , que publica artículos en muchas áreas de la economía , especialmente la econometría . Lo publica Wiley-Blackwell en nombre de la Econometric Society . El editor en jefe actuales Guido Imbens .

Econometrica se estableció en 1933. Su primer editor fue Ragnar Frisch , ganador del primer Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1969, quien se desempeñó como editor de 1933 a 1954. Aunque Econometrica se publica actualmente íntegramente en inglés, los primeros números también contenía artículos científicos escritos en francés.

La Econometric Society tiene como objetivo atraer trabajo aplicado de alta calidad en economía para su publicación en Econometrica a través de la Medalla Frisch . Este premio se otorga cada dos años por un artículo aplicado empírico o teórico publicado en Econometrica durante los últimos cinco años.

Documentos notables [ editar ]

Incluso aparte de los galardonados con la medalla Frisch, numerosos artículos de Econometrica han tenido una gran influencia en la economía y las ciencias sociales, [2] que incluyen: [ ¿investigación original? ]

  • Frisch, Ragnar ; Waugh, Frederick V. (1933). "Regresiones de tiempo parcial en comparación con tendencias individuales" . Econometrica . 1 (4): 387–401. doi : 10.2307 / 1907330 . JSTOR  1907330 .
  • Evsey D., Domar (1946). "Expansión de capital, tasa de crecimiento y empleo" . Econometrica . 14 (2): 137-147. doi : 10.2307 / 1905364 . JSTOR  1905364 .
  • Muth, John F. (1961). "Expectativas racionales y teoría de los movimientos de precios". Econometrica . 29 (3): 315–335. doi : 10.2307 / 1909635 . JSTOR  1909635 .
  • Pratt, JW (1964). "Aversión al riesgo en lo pequeño y en lo grande". Econometrica . 32 (1-2): 122-136. doi : 10.2307 / 1913738 . JSTOR  1913738 .
  • Kahneman, Daniel ; Tversky, Amos (1979). "Teoría de la perspectiva: un análisis de decisión bajo riesgo". Econometrica . 47 (2): 263-291. CiteSeerX  10.1.1.407.1910 . doi : 10.2307 / 1914185 . JSTOR  1914185 .
  • Sims, Christopher A. (1980). "Macroeconomía y realidad". Econometrica . 48 (1): 1–48. CiteSeerX  10.1.1.163.5425 . doi : 10.2307 / 1912017 . JSTOR  1912017 .
  • White, Halbert (1980). "Un estimador de matriz de covarianza consistente de heterocedasticidad y una prueba directa de heterocedasticidad". Econometrica . 48 (4): 817–838. CiteSeerX  10.1.1.11.7646 . doi : 10.2307 / 1912934 . JSTOR  1912934 .
  • Engle, Robert F. (1982). "Heteroscedasticidad condicional autorregresiva con estimaciones de la varianza de la inflación del Reino Unido". Econometrica . 50 (4): 987–1007. doi : 10.2307 / 1912773 . JSTOR  1912773 .
  • Kydland, Finn E .; Prescott, Edward C. (1982). "Tiempo para construir y agregar fluctuaciones". Econometrica . 50 (6): 1345-1370. doi : 10.2307 / 1913386 . JSTOR  1913386 .
  • Engle, Robert F .; Granger, CWJ (1987). "Cointegración y corrección de errores: representación, estimación y prueba" (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. doi : 10.2307 / 1913236 . JSTOR  1913236 .
  • Aghion, Philippe ; Howitt, Peter (1992). "Un modelo de crecimiento a través de la destrucción creativa" . Econometrica . 60 (2): 323–351. doi : 10.2307 / 2951599 . hdl : 1721,1 / 63839 . JSTOR  2951599 .
  • Melitz, Marc J. (2003). "El impacto del comercio en las reasignaciones intraindustriales y la productividad agregada de la industria". Econometrica . 71 (6): 1695-1725. CiteSeerX  10.1.1.563.6294 . doi : 10.1111 / 1468-0262.00467 .

Referencias [ editar ]

  1. ^ Consulte las pautas de envío https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/information-authors/instructions-submitting-articles
  2. ^ Kim, EH; Morse, A .; Zingales, L. (2006). "Lo que ha importado a la economía desde 1970" (PDF) . Revista de perspectivas económicas . 20 (4): 189-202. doi : 10.1257 / jep.20.4.189 . [ verificación fallida ]

Enlaces externos [ editar ]

  • Página web oficial