Ciertos grandes bancos son rastreados y etiquetados por varias autoridades como Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (SIFI), según la escala y el grado de influencia que tienen en los mercados financieros nacionales e internacionales.
Desde 2011, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) ha publicado una lista de SIFI globales (G-SIFI), [1] mientras que los países individuales también mantienen sus propias listas de Bancos Domésticos de Importancia Sistémica (D-SIB), también conocidos en Europa como "SIFI nacionales" (N-SIFI). [ cita requerida ] Además, también existen listas especiales de bancos regionales de importancia sistémica (R-SIB). [ cita requerida ] El Banco Central Europeo mantiene una lista de bancos bajo su supervisión conocida como el Mecanismo Único de Supervisión (SSM).
En 2009, como respuesta regulatoria a la vulnerabilidad revelada del sector bancario en la crisis financiera de 2007-08 , y tratando de encontrar una solución para resolver la interdependencia " demasiado grande para fallar " entre las G-SIFI y la economía de estados soberanos, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) comenzó a desarrollar un método para identificar las G-SIFI a las que se aplicaría un conjunto de requisitos más estrictos. La primera publicación de algunas listas G-SIFI no oficiales filtradas, durante un tiempo en el que el método de identificación del FSB aún se estaba probando y sujeto a ajustes posteriores, tuvo lugar en noviembre de 2009 y noviembre de 2010. [2] [3] [4] La primera FSB publicó la versión oficial de la lista G-SIFI en noviembre de 2011.[5] La nomenclatura establecida G-SIFI fue complementada y en gran parte reemplazada por la idea de un Banco Global Sistémicamente Importante (G-SIB) y desde entonces se ha actualizado cada año en noviembre. [6] [7] [8] [9] [10] Esta [ aclaración necesaria ] lista G-SIB es la primera que se muestra a continuación.
Todos los G-SIB y D-SIB con oficinas centrales en EE. UU. Y Europa deben presentar cada año un Plan de resolución de emergencia actualizado a su Autoridad de Supervisión Financiera. [11] [12] Basilea III también exige que todos los G-SIB identificados , a más tardar en marzo de 2018, operen con un coeficiente mínimo de adecuación de capital total que comprenda: [13]
Además de los requisitos del índice de adecuación de capital de Basilea III, el 10 de noviembre de 2014 el FSB emitió un documento consultivo que define un estándar global para cantidades mínimas de Capacidad de Absorción de Pérdida Total ("TLAC") que deben mantener los G-SIB. Los TLAC son montos que las G-SIB deben mantener además de los requisitos del coeficiente de adecuación de capital. [14] Esta propuesta estuvo en consulta hasta el 2 de febrero de 2015, cuando se finalizó el requisito. El FSB emitió el estándar final de capacidad mínima total de absorción de pérdidas (TLAC) para 30 G-SIB el 9 de noviembre de 2015. [15]
El segundo conjunto de listas, más adelante, incluye todas aquellas instituciones financieras que han sido identificadas como de importancia sistémica por un regulador nacional, las denominadas D-SIB. Para los Estados Unidos, esta lista incluye todas aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para el estatus de G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica nacional lo suficientemente alta como para estar sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) de la Reserva Federal . [dieciséis]