Hélyette Geman

Hélyette Geman
Nacionalidad	francés
Ciudadanía	Francés, americano
alma mater	Universidad Pierre y Marie Curie Universidad Pantheon-Sorbonne École Normale Supérieure
Carrera científica
Los campos	Teoría de la probabilidad , Finanzas matemáticas
Instituciones	Birbeck College; Universidad Johns Hopkins; anterior: Paris Dauphine; ESSEC.
Tesis	"Contribución a l'Etude des Convergences Stochastiques des Mesures Aléatoires" (1976) L'Importance de la Probabilité Forward Neutre dans une Approche Stochastique des Taux d'Intérêt (1990)
Estudiantes de doctorado	Nassim Nicholas Taleb
Sitio web	helyettegeman .com

Hélyette Geman es una académica francesa en el campo de las finanzas matemáticas. Su carrera ha abarcado varias subdisciplinas, que incluyen seguros, teoría de la probabilidad y finanzas de productos básicos. Es profesora de Finanzas Matemáticas en Birkbeck College, Universidad de Londres ^[1], donde es Directora del Centro de Finanzas de Productos Básicos y Profesora de Investigación en la Universidad Johns Hopkins .

Investigaciones y actividades notables

Helyette Geman es más conocida por:

• Su colaboración con Nicole El Karoui en el inicio del codiciado curso de posgrado en finanzas matemáticas, operado conjuntamente por las universidades francesas École Polytechnique y la Universidad Pierre y Marie Curie . ^[2]
• Su trabajo en numéraire financiero , con Nicole El Karoui.
• Su introducción de un reloj estocástico para recuperar la normalidad de la rentabilidad de los activos
• Su trabajo sobre opciones y futuros de catástrofes
• Su trabajo sobre distribuciones de probabilidad, específicamente el proceso "CGMY" Lévy, que lleva el nombre de Carr , Helyette Geman, Madan y Yor .
• Su libro de 2005 sobre derivados de materias primas. ^[3]
• Su libro 'Derivados de seguros, clima y electricidad: de opciones exóticas a subyacentes exóticos', 1999, Risk Books.
• Su trabajo sobre 'Bitcoins y materias primas' ^[4]
• Ser el supervisor de doctorado de Nassim Nicholas Taleb

Publicaciones Seleccionadas

• Cambios de numerario, cambios de medida de probabilidad y precio de opciones, con Nicole El Karoui, Jean-Charles Rochet. Journal of Applied Probability, vol. 32, núm. 2 (junio de 1995), págs. 443–458
• La fina estructura de la rentabilidad de los activos: una investigación empírica, con Peter Carr, Dilip B. Madan y Marc Yor . The Journal of Business 75 (2) (abril de 2002): 305–332.
• Flujo de pedidos, reloj de transacciones y normalidad de las devoluciones de activos, Journal of Finance, octubre de 2000, vol. 55, págs. 2259-2284
• Cambios de tiempo estocásticos en seguros, matemáticas y economía de precios de opciones de catástrofes, diciembre de 1997, vol. 21, págs. 185-193.

Premios

• Miembro de Honor - Sociedad Francesa de Actuarios
• Riesgo energético - Salón de la fama. ^[5]

Referencias

1. "Personal, Departamento de economía, matemáticas y estadística, Birkbeck College" . 2012 . Consultado el 2 de enero de 2013 .
2. Mollenkamp, ​​Carrick (9 de marzo de 2006). "Por qué hay demanda de estudiantes del profesor El Karoui - WSJ.com" . Online.wsj.com . Consultado el 18 de julio de 2021 .
3. Geman, Helyette (2005). Materias primas y derivados de materias primas: modelización y fijación de precios para la agricultura, los metales y la energía . Wiley Finance. ISBN 978-0470012185. Consultado el 2 de enero de 2013 .
4. Precio, H., Geman, H. (2019). "En las bóvedas: seguros de almacenamiento y futuros de Bitcoin, el actuario" .
5. "Los famosos cincuenta" . Medios incisivos. 3 de diciembre de 2004 . Consultado el 2 de enero de 2013 .

enlaces externos

• Página de inicio personal: http://www.helyettegeman.com
• Página de inicio personal: http://www.ems.bbk.ac.uk/faculty/geman/
• Proyecto de genealogía matemática : https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=213191