Nicole El Karoui es una matemática francesa y pionera en el desarrollo de las finanzas matemáticas , nacida el 29 de mayo de 1944 en París . Se la considera una de las pioneras de la escuela francesa de finanzas matemáticas y formó a muchos ingenieros y científicos en este campo. Es profesora emérita de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de la Sorbona y ocupó cargos de profesora en la École Polytechnique y la Université du Maine . Su investigación ha contribuido a la aplicación de ecuaciones diferenciales estocásticas y de probabilidad para la modelización y la gestión de riesgos en los mercados financieros..
Nicole El Karoui | |
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Nació | Francia | 29 de mayo de 1944
Nacionalidad | Francia |
Conocido por | Contribuciones a la teoría de la probabilidad y las finanzas matemáticas |
Carrera científica | |
Campos | Matemáticas |
Instituciones | Universidad Paris VI , Ecole Polytechnique |
Estudiantes de doctorado | Sylvie Méléard |
Enseñando
La reputación de las clases de la profesora El Karoui es tal que el Wall Street Journal opina que puede haber demasiados de sus estudiantes en puestos importantes manejando derivados financieros . [1] En una entrevista con el Wall Street Journal, Rama Cont , un conocido matemático, describió un título con el nombre de la Sra. El Karoui como "la palabra mágica que abrió las puertas a los jóvenes". [2]
El Karoui fue codirectora, con Marc Yor y Gilles Pagès, del programa de Maestría en Probabilidad y Finanzas, [3] operado conjuntamente por la École Polytechnique y la Universidad Pierre y Marie Curie (París VI), que ella cofundó con Helyette Geman . [4] Este programa, generalmente llamado "DEA El Karoui", es uno de los programas de finanzas cuantitativas más prestigiosos del mundo y el número uno en Francia. [5]
Contribuciones científicas
La investigación de Nicole El Karoui se centra en la teoría de la probabilidad, la teoría del control estocástico y las finanzas matemáticas. Sus contribuciones se centraron en la teoría matemática del control estocástico , las ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás y su aplicación en las finanzas matemáticas .
Es particularmente conocida por su trabajo sobre la solidez de la estrategia de cobertura de Black-Scholes, la supercobertura de reclamaciones contingentes y el cambio de método numérico para el precio de las opciones. [6]
Entre las contribuciones de El Karoui a las finanzas matemáticas se encuentra su elegante fórmula para expresar la relación de covarianza entre el precio de futuros y el precio a plazo de un activo. La fórmula de covarianza directa de futuros de El Karoui establece
dónde es el precio de un contrato de futuros, es el precio de un contrato a plazo, es el proceso de tasa de interés al contado y es la medida de probabilidad bajo la cual los precios de los activos son martingalas con el bono de descuento de vencimiento seleccionado como numerario. [7]
Publicaciones Seleccionadas
- El Karoui, Nicole (1981). "Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique". École d'Eté de Probabilités de Saint-Flour IX-1979 . Apuntes de clase en matemáticas . 876 . págs. 73–238. doi : 10.1007 / BFb0097499 . ISBN 978-3-540-10860-3.
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire (1995). "Programación dinámica y fijación de precios de reclamos contingentes en un mercado incompleto". SIAM J. Control Optim . 33 : 29–66. doi : 10.1137 / S0363012992232579 .
- El Karoui, Nicole; Jeanblanc, Monique ; Shreve, Steven (1998). "Robustez de la fórmula de Black y Scholes". Finanzas matemáticas . 8 (2): 93-126. CiteSeerX 10.1.1.321.744 . doi : 10.1111 / 1467-9965.00047 .
- El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire; Peng, Shige (1997). "Ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás en finanzas". Finanzas matemáticas . 7 : 1-71. doi : 10.1111 / 1467-9965.00022 .
- El Karoui, Nicole; Geman, Helyette; Rochet, Jean-Charles (1995). "Cambios de numerario, cambios de medida de probabilidad y precio de opciones". Revista de probabilidad aplicada . 32 (2): 443–458. doi : 10.2307 / 3215299 . JSTOR 3215299 .
Premios
El profesor El Karoui es Chevalier de l'ordre de la légion d'honneur. [8]
Referencias
- ^ Mollenkamp, Carrick (9 de marzo de 2006). "Por qué hay demanda de estudiantes del profesor El Karoui - WSJ.com" . Online.wsj.com . Consultado el 19 de octubre de 2012 .
- ^ Mollenkamp, Carrick (9 de marzo de 2006). "Por qué hay demanda de estudiantes del profesor El Karoui - WSJ.com" . Online.wsj.com . Consultado el 19 de octubre de 2012 .
- ^ "Máster: Probabilités et Finance (thématique)" . Master-finance.proba.jussieu.fr. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2011 . Consultado el 19 de octubre de 2012 .
- ^ Mollenkamp (9 de marzo de 2006). "Por qué hay demanda de estudiantes del Prof. El Karoui" . Bloomberg . Consultado el 2 de enero de 2013 .
- ^ "Classement thématique master finance de marché - Emploi stage finance de marche Ingenieur Master DEA DESS mastere Doctorat MSc MS Phd, Finance Quantitative, IT Finance, Mathematique financiere et informatique, ingénierie financière, France et international" . Maths-fi.com . Consultado el 19 de octubre de 2012 .
- ^ El Karoui, Nicole (5 de enero de 2002). Robustez de la fórmula de Black y Scholes . Publicación de Blackwell. págs. 93-126.
- ^ Myneni, R.: Relaciones de tiempo continuo entre futuros y precios a plazo, Actas de la Asociación Japonesa de Econometría e Ingeniería Financiera, julio de 1993.
- ^ Marc Champenois (14 de abril de 2006). "Ordre de la Légion d'honneur - Nominaciones, promociones y élévations du 14-04-2006" . France-phaleristique.com . Consultado el 19 de octubre de 2012 .
enlaces externos
- El proyecto de genealogía matemática http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=57381
- El genio de la ciudad de Francia http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/les-g-eacute-nies-fran-ccedil-ais-de-la-city_479283.html