Condición de Kazamaki
En matemáticas , la condición de Kazamaki da un criterio suficiente para asegurar que la exponencial de Doléans-Dade de una martingala local es una verdadera martingala . Esto es particularmente importante si se va a aplicar el teorema de Girsanov para realizar un cambio de medida . La condición de Kazamaki es más general que la de Novikov .
Sea una martingala local continua con respecto a una filtración derecha-continua . Si es una submartingala uniformemente integrable , entonces la exponencial de Doléans-Dade Ɛ ( M ) de M es una martingala uniformemente integrable.
