Lista de bancos de importancia sistémica

Este artículo trata sobre una lista de bancos de importancia sistémica. Para conocer el término general "SIFI" o "Institución financiera de importancia sistémica", consulte Institución financiera de importancia sistémica .

Ciertos grandes bancos son rastreados y etiquetados por varias autoridades como Instituciones Financieras de Importancia Sistémica (SIFI), según la escala y el grado de influencia que tienen en los mercados financieros globales y nacionales.

Desde 2011, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) ha publicado una lista de SIFI globales (G-SIFI), ^[1] mientras que los países individuales también mantienen sus propias listas de Bancos Domésticos de Importancia Sistémica (D-SIB), también conocidos en Europa como "SIFI nacionales" (N-SIFI). ^{[ cita requerida ]} Además, también existen listas especiales de bancos regionales de importancia sistémica (R-SIB). ^{[ cita requerida ]} El Banco Central Europeo mantiene una lista de bancos bajo su supervisión conocida como el Mecanismo Único de Supervisión (SSM).

Antecedentes

En 2009, como respuesta regulatoria a la vulnerabilidad revelada del sector bancario en la crisis financiera de 2007-08 , y tratando de encontrar una solución para resolver la interdependencia " demasiado grande para fallar " entre las G-SIFI y la economía de estados soberanos, la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) comenzó a desarrollar un método para identificar las G-SIFI a las que se aplicaría un conjunto de requisitos más estrictos. La primera publicación de algunas listas G-SIFI no oficiales filtradas, durante un tiempo en el que el método de identificación del FSB aún se estaba probando y sujeto a ajustes posteriores, tuvo lugar en noviembre de 2009 y noviembre de 2010. ^{[2] [3] [4]} La primera FSB publicó la versión oficial de la lista G-SIFI en noviembre de 2011.^[5] La nomenclatura establecida G-SIFI fue complementada y en gran parte reemplazada por la idea de un Banco Importante Globalmente Sistemático (G-SIB) y desde entonces se ha actualizado cada año en noviembre. ^{[6] [7] [8] [9] [10]} Esta ^{[ aclaración necesaria ]} lista G-SIB es la primera que se muestra a continuación.

Todos los G-SIB y D-SIB con oficinas centrales en EE. UU. Y Europa deben presentar cada año un Plan de resolución de emergencia actualizado a su Autoridad de Supervisión Financiera. ^{[11] [12]} Basilea III también exige que todos los G-SIB identificados , a más tardar en marzo de 2018, operen con un coeficiente de adecuación de capital total mínimo que comprenda: ^[13]

• Max. 2% Capital Tier 2 (Capital subordinado).
• Capital de nivel 1 de alta calidad ( capital ordinario de nivel 1). Este requisito hacia los G-SIB depende de una medida basada en indicadores de tamaño, interconexión, complejidad, no sustituibilidad y alcance global, elevándolo a 1.0% o 1.5% o 2.0% o 2.5% o 3.5% más alto, en comparación con el requisito de capital similar de Basilea III al 7% para los bancos que no figuran en la lista.
• Max. 1,5% de capital adicional de nivel 1 (capital híbrido , es decir, convertibles contingentes, también conocidos como CoCos).

Además de los requisitos del índice de adecuación de capital de Basilea III, el 10 de noviembre de 2014 el FSB emitió un documento consultivo que define un estándar global para cantidades mínimas de Capacidad de Absorbencia de Pérdida Total ("TLAC") que deben mantener los G-SIB. Los TLAC son montos que las G-SIB deben mantener además de los requisitos del coeficiente de adecuación de capital. ^[14] Esta propuesta estuvo en consulta hasta el 2 de febrero de 2015, cuando se finalizó el requisito. El FSB emitió el estándar final de capacidad mínima total de absorción de pérdidas (TLAC) para 30 G-SIB el 9 de noviembre de 2015. ^[15]

La segunda lista, más abajo, incluye todas aquellas instituciones financieras que han sido identificadas como de importancia sistémica por un regulador nacional, las denominadas D-SIB. Para los Estados Unidos, esta lista incluye todas aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para el estatus G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica nacional lo suficientemente alta como para estar sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) de la Reserva Federal . ^[dieciséis]

En 2013, la UE también adoptó un reglamento para identificar a todos los SIB nacionales dentro de cada estado miembro del EEE , que después de una incorporación gradual durante 2015-18, luego cumplirán con algunos requisitos de índice de adecuación de capital total aún más altos, de acuerdo con cuán sistémicamente importantes Ellos son. Además de expandir la lista de SIB, para que ahora ambos incluyan G-SIB y D-SIB, la regulación también asegura que todos los G-SIB europeos (con sede en uno de los estados miembros del EEE) enfrentarán un índice de adecuación de capital más alto. requisitos en comparación con los exigidos por el FSB. ^[13]

Tanto Basilea III como el reglamento de la UE también introdujeron un colchón de coeficiente de capital anticíclico potencial, que las autoridades nacionales pueden aplicar además de los coeficientes de adecuación de capital total señalados, con exigencias de hasta un 2,5% adicional de capital ordinario de nivel 1. capital hacia todas las instituciones financieras (incluidos los SIB), durante los años en los que el total de préstamos en la nación específica comienza a crecer más rápido que el PIB nacional . ^[13]

Lista de bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB)

Entidad

Nivel	Colchón de capital anticíclico	2020 （30）	2019 （30）[17]	2018 （29）[18]
5	3,5%	(Vacío)	(Vacío)	(Vacío)
4	2,5%	(Vacío)	JPMorgan Chase	JPMorgan Chase
3	2,0%	Citigroup HSBC JP Morgan Chase	Citigroup HSBC	Citigroup Deutsche Bank HSBC
2	1,5%	Bank of America Bank of China Barclays BNP Paribas China Construction Bank Deutsche Bank ICBC MUFG	Bank of America Bank of China Barclays BNP Paribas Deutsche Bank Goldman Sachs ICBC MUFG Wells Fargo	Bank of America Bank of China Barclays BNP Paribas Goldman Sachs ICBC MUFG Wells Fargo
1	1,0%	Agricultural Bank of China Bank of New York Mellon Credit Suisse Goldman Sachs Groupe BPCE Crédit Agricole ING Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Banco Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui Toronto-Dominion Bank UBS UniCredit Wells Fargo	Agricultural Bank of China Bank of New York Mellon China Construction Bank Credit Suisse Groupe BPCE Crédit Agricole ING Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Banco Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui Toronto-Dominion Bank UBS UniCredit	Agricultural Bank of China Bank of New York Mellon China Construction Bank Credit Suisse Groupe BPCE Crédit Agricole ING Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Banco Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui UBS UniCredit

Lista de bancos nacionales de importancia sistémica (D-SIB)

D-SIB en EE UU.

Para los Estados Unidos, la lista D-SIB incluye aquellas instituciones financieras que no son lo suficientemente grandes para el estatus de G-SIB, pero que aún tienen una importancia sistémica doméstica lo suficientemente alta como para estar sujetas a la prueba de estrés anual más estricta (USA-ST) por la Federal Reserva . ^[16] Estrictamente hablando, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) no designa a ningún banco o sociedad de cartera bancaria como de importancia sistémica, sino a la Ley Dodd-Frank.en sus términos, el estatuto impone estándares de supervisión más estrictos (incluido el estar sujeto a la prueba anual de resistencia de EE. UU.) a cualquier compañía de cartera bancaria con un balance general superior a 50.000 millones de dólares. A pesar de la falta de una designación oficial de D-SIB, los bancos sujetos a la prueba de resistencia de EE. UU. Pueden considerarse D-SIB en los EE. UU. ^[19] El grupo de bancos sometidos a pruebas de tensión fue idéntico durante 2009-2013, excepto que MetLife Bank cesó sus actividades bancarias y de préstamos hipotecarios en 2012 y, por lo tanto, abandonó posteriormente el grupo de entidades supervisadas. En 2014, la prueba de resistencia se amplió de 18 a 30 bancos, como resultado de la incorporación paulatina de las disposiciones de las normas de prueba de resistencia de la Ley Dodd-Frank de la Junta, lo que solo hizo que las 12 entidades adicionales estuvieran sujetas a esta prueba de resistencia a partir de 2014.^[20]

Todos los G-SIB y D-SIB con sede en los EE. UU. No solo deben cumplir con algunos requisitos más estrictos de índice de capital, sino que también deben presentar un Plan de resolución de emergencia actualizado cada año a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal . ^[21]

Leyenda   Antiguo D-SIB

Lista de todos los bancos nacionales de importancia sistémica de los Estados Unidos (a marzo de 2014) ^[20]

Entidad	Región	País de la sede	Moneda de notificación	FSB-G-SIB	USA-ST	Regulador HQ	Intercambio (s) importante (s)	IR	Notas	Requisito de ratio de capital total (% de RWA )
Aliado financiero	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR	Anteriormente GMAC Inc.
American Express	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Truist Financial	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Brújula BBVA	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC		IR	Filial de BBVA
BMO Financial Corp.	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC		IR	Subsidiaria del Bank of Montreal . Anteriormente Harris Financial Corp.
Capital One Financial	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Comerica	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Descubra los servicios financieros	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Fifth Third Bank	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	NASDAQ	IR
Participaciones de HSBC en América del Norte	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC		IR	Subsidiaria de HSBC Holdings
Huntington Bancshares	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	NASDAQ	IR
KeyCorp	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Banco M&T	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
MetLife	Américas	nosotros	$, USD		2009‑12	FSOC	bolsa de Nueva York	IR	No pasó la prueba de resistencia en 2012 y, en consecuencia, vendió su unidad bancaria a GE Capital [22] [23] y su negocio de servicios hipotecarios a JPMorgan Chase . [24]	-
Confianza del norte	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	NASDAQ	IR
Servicios financieros de PNC	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Grupo financiero de ciudadanos de RBS	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Regiones Financieras	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
Santander Holdings Estados Unidos	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR	Filial del Grupo Santander
Bancos SunTrust	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
US Bancorp	Américas	nosotros	$, USD		2009–	FSOC	bolsa de Nueva York	IR
UnionBanCal	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC		IR	Filial de Mitsubishi UFJ FG
Siones	Américas	nosotros	$, USD		2014–	FSOC	NYSE, NASDAQ	IR

D-SIB dentro de cada uno de los estados miembros del EEE (tanto nacionales como globales)

En 2013, la Unión Europea formuló y adoptó un nuevo reglamento de SIB , que describía la responsabilidad de cada estado miembro de la UE y de los otros tres estados miembros del EEE , de componer una lista de todos sus SIB nacionales (con el término que incluye no solo bancos ordinarios, pero también instituciones de crédito y empresas de inversión) e implementar algunos nuevos requisitos de coeficiente de capital total para estos D-SIB identificados. Los requisitos de coeficiente de capital total para los D-SIB serán más estrictos que el mínimo del 10,5% exigido por Basilea III para todas las instituciones financieras de tamaño normal, que comprenden un requisito de:

• máx. 2% Capital Tier 2 (Capital subordinado).
• máx. 1,5% de capital adicional de nivel 1 (capital híbrido , es decir, convertibles contingentes, también conocidos como CoCos).
• min. 7% de capital de nivel 1 de alta calidad ( capital ordinario de nivel 1).

Los nuevos requisitos de capital regulados de la UE más estrictos , que se aplican a todas las "instituciones de crédito o empresas de inversión" identificadas como D-SIB, básicamente añaden más reservas de capital de nivel 1 de capital ordinario de alta calidad además del requisito de capital mínimo del 10,5% de Basilea III anterior. se introducirá gradualmente durante 2015-2019, con pleno efecto para el año natural 2019. Además, las nuevas normas de la UE también requieren que todos los instrumentos reconocidos en el capital de nivel 1 adicional de cualquier "entidad de crédito o empresa de inversión" sean convertibles contingentescon la cláusula adjunta, que se amortizará automáticamente o se convertirá en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 si el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad en cualquier momento cae por debajo del 5,125%. ^{[13] [25]}

Cada lista nacional de SIB de los Estados miembros de la EEA incluye: Los G-SIB ya identificados con sede en el estado en cuestión y las Otras instituciones de importancia sistémica (O-SII; que incluyen R-SIB y D-SIB) con sede / sucursales en el estado en cuestión, que se identificará a más tardar el 31 de diciembre de 2015. ^[26] La Autoridad Bancaria Europea ha publicado algunas directrices obligatorias sobre cómo se identificarán los O-SII en cada Estado miembro del EEE, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2015 . ^[27] SIBs Todos los identificados en la lista a continuación están sujetas a los nuevos requisitos de la relación de capital elevados, que pueden ser introducidos inmediatamente (como en Suecia) o implantando paulatinamente durante 2015-2019 (como en Dinamarca).

Esta lista está incompleta ; puede ayudar agregando elementos faltantes con fuentes confiables .

Estados miembros del EEE	SIB identificados	Requerimiento de coeficiente de capital total (CET1 + AT1 + T2) en 2019 (% de APR )
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Republica checa
Dinamarca [25] [28] [29]	Danske Bank	13,5% + IRP (CET1 = mínimo 10% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
	Nordea Dinamarca	12,5% + IRP (CET1 = mínimo 9% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
	Nykredit	12,5% + IRP (CET1 = mínimo 9% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
	Jyske Bank	12,0% + IRP (CET1 = mínimo 8,5% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
	Sydbank	11,5% + IRP (CET1 = mínimo 8% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
	DLR	11,5% + IRP (CET1 = mínimo 8% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [a]
Estonia
Finlandia
Francia	BNP Paribas
	Crédito Agrícola
	Groupe BPCE
	Société Générale
	+ O-SII aún por identificar
Alemania	Banco alemán
	+ O-SII aún por identificar
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia [30]	Grupo Unicredit
	Intesa Sanpaolo
	Monte dei Paschi di Siena
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos [31]	ING Bank
	Rabobank
	ABN Amro
	Banco SNS
Noruega [32] [33]	DNB ASA	16,5% + IRP (CET1 = mínimo 13% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [b]
	Nordea Bank Norge ASA	16,5% + IRP (CET1 = mínimo 13% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [b]
	Kommunalbanken	16,5% + IRP (CET1 = mínimo 13% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [b]
Polonia
Portugal
Rumania
Eslovaquia
Eslovenia
España [35]	Banco Santander	G-SII y O-SII, tampón al 1%
	BBVA	O-SII, tampón al 0,75%
	Caixabank	O-SII, tampón al 0,25%
	Bankia	O-SII, tampón al 0,25%
	Banco Sabadell	O-SII, tampón al 0,25%
Suecia [36]	Swedbank	24,3% (CET1 = mínimo 19,0% + AT1 / T2 = máximo 5,3%) [c]
	Svenska Handelsbanken	22,5% (CET1 = mín. 17,5% + AT1 / T2 = máx. 5,0%) [c]
	SEB	19,9% (CET1 = mínimo 15,4% + AT1 / T2 = máximo 4,5%) [c]
	Nordea	19,0% (CET1 = mín. 14,7% + AT1 / T2 = máx. 4,3%) [c]
Reino Unido [38]	HSBC
	Barclays
	Sociedad Nacional de Construcción
	Banco Standard Chartered
	Grupo bancario Lloyds
	Santander Reino Unido
	Grupo NatWest
	El banco cooperativo

Notas

1. IRP es una abreviatura de Prima de riesgo individual (también conocida como "Colchón de riesgo del Pilar 2"). Para los siete SIB de Dinamarca, fue igual a un poco menos del 2% en promedio cuando se midió en 2013. La cifra exacta de IRP será recalculada cada año individualmente para cada institución financiera, por el supervisor nacional. ^{[25] [28]} La institución financiera BRFkredit fue seleccionada como SIB en octubre de 2013, debiendo respetar un índice de capital total del 11,5% + IRP en 2019, pero se compró y se convirtió en una parte integrada de Jyske Bank.el 30 de abril de 2014, lo que significa que ya no estará sujeta al cumplimiento del requisito específico de SIB como entidad independiente. ^[29]
2. El requisito de CET1 se incorpora gradualmente, para ser mín. 12% al 1 de julio de 2015 y mín. 13% a partir del 1 de julio de 2016 en adelante, y este requisito incluye un colchón de coeficiente de capital anticíclico actualmente activado para ser del 1% a partir del 1 de julio de 2015 en adelante, pero sujeto a un posible ajuste posterior a discreción de la Autoridad de Supervisión Financiera después de su reevaluación trimestral. de las tendencias cíclicas. ^{[32] [33]}Además del requisito de CET1, se requerirá una cantidad máxima de 3,5% de AT1 / T2 en el pilar 1, de modo que el colchón de capital total sea mínimo. 16,5% + IRP el 1 de julio de 2016. IRP es una abreviatura de la prima de riesgo individual (también conocida como "colchón de riesgo del pilar 2"), y actualmente la FSA noruega no lo publica al público, aunque el Ministerio de Finanzas de Noruega recientemente solicitó a la FSA que considere comenzar a publicar estas cifras para cada institución en 2015. Las cifras del IRP son recalculadas cada año por la FSA en todas las circunstancias, basándose en algunas evaluaciones de riesgo individuales actualizadas. ^[34]
3. Los requisitos de capital se aplicarán en su totalidad para los cuatro SIB suecos a partir del 1 de enero de 2015. Los índices de capital total indicados incluyen la prima de riesgo individual de cada institución (también conocida como "colchón de riesgo del pilar 2"), calculada sobre la base de su última revisión de activos en el segundo trimestre de 2014. ^[36] Los coeficientes también incluyen un colchón de coeficiente de capital anticíclico adicional del 1%, que la Autoridad de Supervisión Financiera exige que se cumpla a más tardar el 13 de septiembre de 2015, con una ponderación proporcional a la parte de las exposiciones crediticias de las instituciones en los sectores cíclicos afectados, ^[37]lo que significa que tiene la siguiente incautación para los cuatro SIB (según sus exposiciones al final del segundo trimestre de 2014): Handelsbanken = 0,49%, Nordea = 0,19%, SEB = 0,34%, Swedbank = 0,57%. ^[36]

Además de los requisitos de índice de capital total mencionados anteriormente, cada estado miembro del EEE, según lo regulado por CRD4 , también podrá introducir colchones de índice de capital anticíclicos de hasta un 2,5% adicional de capital de capital ordinario de nivel 1, que se aplicará a todas las instituciones financieras. (incluidos los SIB) a nivel nacional, si sus estadísticas nacionales miden que los préstamos totales crezcan más rápido que el PIB nacional . ^[13]

Requisitos de colchón de capital adicionales para la fase de resolución

En diciembre de 2013, ^{[39] [40] [41]} las instituciones de la UE también iniciaron el proceso técnico para aprobar una nueva Directiva de recuperación y resolución bancaria , que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, ^[42] que también esbozó el requisito de un colchón de capital adicional para la gestión de crisis, denominado Requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) , que deben decidir las autoridades de resolución caso por caso. ^[43]Hasta ahora, la directiva no cuantificaba ni especificaba estándares mínimos sobre el tamaño que debe tener el MREL. MREL tiene como objetivo asegurar que todas las firmas tengan una capacidad total adecuada de absorción de pérdidas para ser utilizada en una posible fase de resolución, incluyendo pasivos suficientes que puedan estar expuestos de manera creíble a pérdidas en la resolución. Todos los bancos y empresas de inversión de la UE estarán sujetos al requisito de MREL, que se establecerá en función de las evaluaciones de riesgo específicas de la empresa, a partir de enero de 2016 a más tardar. Por separado, el FSB también está trabajando en una propuesta sobre la capacidad de absorción de pérdidas de interés perdido (GLAC), como la deuda consolidada a largo plazo, que se aplicará a los G-SIB. Al asegurarse de que haya una cantidad suficiente de pasivos disponibles para ser rescatados en el punto de resolución, GLAC complementará el requisito de MREL. ^[26]

MREL y GLAC se tratan (al igual que los requisitos del coeficiente de apalancamiento), como requisitos separados del requisito del coeficiente de capital total.

D-SIB ubicados fuera del EEE o EE. UU. (Tanto nacionales como mundiales)

Otros estados	SIB identificados	Requerimiento de coeficiente de capital total (CET1 + AT1 + T2) en 2019 (% de APR )
Australia [44]	Grupo bancario de Australia y Nueva Zelanda	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [a]
	Banco de la Commonwealth de Australia	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [a]
	Banco Nacional de Australia	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [a]
	Corporación Bancaria Westpac	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [a]
Canadá [46]	Banco de Montreal	11,5% + IRP (CET1 = mínimo 8% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [b]
	Banco de Nueva Escocia	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
	Banco de Comercio Imperial Canadiense	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
	Banco Nacional de Canadá	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
	Royal Bank of Canada	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
	Toronto-Dominion Bank	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
	Grupo Desjardins	11,5% + IRP (CET1 = min. 8% + AT1 / T2 = máx. 3,5% + IRP) [b]
porcelana	Banco de China	??% (???)
	ICBC	??% (???)
	Banco de Agricultura de China	??% (???)
	Banco de construccion de China	??% (???)
	Banco de Comunicaciones	??% (???)
	+ O-SII aún por identificar	??% (???)
Hong Kong [48]	Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai	15% + IRP (CET1 = mínimo 11,5% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
	Banco de China (Hong Kong)	14% + IRP (CET1 = mínimo 10,5% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
	Standard Chartered Hong Kong	14% + IRP (CET1 = mínimo 10,5% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
	Banco de Asia Oriental	13,5% + IRP (CET1 = mínimo 10% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
	Hang Seng Bank	13,5% + IRP (CET1 = mínimo 10% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
	Banco Industrial y Comercial de China (Asia)	13,5% + IRP (CET1 = mínimo 10% + AT1 / T2 = máximo 3,5% + IRP) [c]
India	Banco estatal de India	12,72% (a marzo de 2019)
	Banco ICICI	16,89% (a marzo de 2019)
	Banco HDFC	17,1% (a marzo de 2019)
Japón	Mitsubishi UFJ FG	??% (???)
	Mizuho FG	??% (???)
	Sumitomo Mitsui	??% (???)
	Nomura	??% (???)
	Daiwa	??% (???)
	+ O-SII aún por identificar	??% (???)
Suiza [49] [50]	Credit Suisse	19% (CET1 = mín. 10% y AT1 / T2 cocos = máx. 9%) [d]
	UBS	19% (CET1 = mín. 10% y AT1 / T2 cocos = máx. 9%) [d]
	Zürcher Kantonalbank	??% (???)
	Raiffeisen	??% (???)
	PostFinance	??% (???)
Sudáfrica [51]	Banco Absa	??% (???)
	El Standard Bank de Sudáfrica	??% (???)
	FirstRand Bank	??% (???)
	Banco Nedbank	??% (???)
	Banco Investec	??% (???)
	Banco Capitec	??% (???)

1. El colchón D-SIB adicional del 1% CET1, así como el nuevo colchón de reserva de capital del 2.5% CET1, serán ambos requeridos sin ninguna introducción gradual, lo que significa que tanto el requisito de CET1 como el capital total indicado El requisito de coeficiente se aplicará en su totalidad a partir del 1 de enero de 2016. El PIR adicional mencionado es una abreviatura de Prima de riesgo individual (también conocido como "colchón de riesgo del Pilar 2"), y está sujeto a un nuevo cálculo anual de la FSA, basado en algunos evaluaciones de riesgos individuales actualizadas. En caso necesario, también se puede activar un colchón de coeficiente de capital anticíclico adicional que oscila entre el 0 y el 2,5% CET1, a discreción de la Autoridad de Supervisión Financiera.tras su reevaluación trimestral de las tendencias cíclicas, a partir del 1 de enero de 2016. ^{[44] [45]}
2. El colchón D-SIB adicional del 1% CET1 será necesario a partir del 1 de enero de 2016, pero el colchón de reserva de capital (igual al 2,5% CET1 en 2019) se incorporará gradualmente a lo largo de cuatro años. lo que significa que el requisito de capital mínimo CET1 será del 6,125% en 2016, luego del 6,75% en 2017, luego del 7,375% en 2018 y finalmente del 8% en 2019. En caso de ser necesario, un colchón de coeficiente de capital anticíclico adicional que va desde 0-2,5% CET1 , también se puede activar a discreción de la Autoridad de Supervisión Financieratras su reevaluación trimestral de las tendencias cíclicas. Además del requisito CET1, una cantidad de máx. Se requerirá un 3,5% de AT1 / T2 en el pilar 1, de modo que el colchón de capital total sea mín. 11,5% + IRP en 2019. IRP es una abreviatura de Prima de riesgo individual (también conocida como "colchón de riesgo del Pilar 2") y está sujeta a un nuevo cálculo anual de la FSA, según algunas evaluaciones de riesgo individuales actualizadas. ^[46] Además de las seis entidades designadas como SIB canadienses, la entidad Desjardins Group ha sido designada como de importancia sistémica para la provincia de Quebec y debe cumplir con el mismo conjunto de requisitos que los D-SIB ordinarios. ^[47]
3. El último requisito de capital puede obtenerse en el sitio web de HKMA , con un requisito adicional de 2.5% CET1 de reserva de conservación de capital como se indica en el Manual de políticas de supervisión CA-B-2 Bancos de importancia sistémica . También hay un requisito adicional de CET1 de colchón de capital anticíclico (CCyB) , que representa el 2% de CET1 al 14 de octubre de 2019. Para SIB, hay otro requisito de CET1 de absorción de pérdidas (HLA) del 1 al 3,5% más alto. La HKMA también tiene la autoridad para aplicar IRP (Prima de Riesgo Individual, también conocida como "Colchón de Riesgo del Pilar 2") a cada banco individualmente.
4. Además del índice de capital total anotado, también se puede aplicar un colchón temporal de índice de capital contracíclico de hasta un 2,5% (del total de activos ponderados por riesgo), un monto adicional de CET1. Las autoridades suizas han exigido, en efecto desde el 30 de septiembre de 2013, a los bancos que aumenten su monto CET1 con un 1% adicional de sus posiciones de préstamos hipotecarios residenciales ponderados por riesgo. ^[49]

Ver también

• Para referencia general, consulte: institución financiera de importancia sistémica , en particular la sección sobre bancos
• Para obtener una lista de algunos de los bancos más grandes por activos, consulte: lista de los bancos más grandes
• Para obtener listas más completas de bancos, consulte las listas de bancos
• Prestamista internacional de última instancia

Referencias

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