En teoría de probabilidad y estadística , la distribución log-Laplace es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria cuyo logaritmo tiene una distribución de Laplace . Si X tiene una distribución de Laplace con parámetros μ y b , entonces Y = e X tiene una distribución log-Laplace. Las propiedades de distribución se pueden derivar de la distribución de Laplace.
Caracterización
Función de densidad de probabilidad
Una variable aleatoria tiene una distribución log-Laplace ( μ , b ) si su función de densidad de probabilidad es: [1]
La función de distribución acumulativa para Y cuando y > 0, es
También existen versiones de la distribución log-Laplace basadas en una distribución asimétrica de Laplace . [2] Dependiendo de los parámetros, incluida la asimetría, el log-Laplace puede tener o no una media finita y una varianza finita . [2]
Ver también
Referencias
- ^ Lindsey, JK (2004). Análisis estadístico de procesos estocásticos en el tiempo . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 33. ISBN 978-0-521-83741-5.
- ^ a b Kozubowski, TJ y Podgorski, K. "Un modelo de tasa de crecimiento de Log-Laplace" (PDF) . Universidad de Nevada-Reno. pag. 4. Archivado desde el original (PDF) el 15 de abril de 2012 . Consultado el 21 de octubre de 2011 .