Mark W. Watson (nacido en 1952) es el Howard Harrison y Gabrielle Snyder Beck profesor de Economía y Asuntos Públicos de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Princeton . Antes de llegar a Princeton en 1995, Watson se desempeñó en la facultad de economía de la Universidad de Harvard y la Universidad de Northwestern . Su investigación se centra en la econometría de series de tiempo, la macroeconomía empírica y el pronóstico macroeconómico. [1]
Mark Watson | |
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Nació | 1952 (68 a 69 años de edad) |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Institución | Universidad de Princeton |
Campo | Econometría |
alma mater | Pierce College Universidad Estatal de California, Universidad Northridge de California, San Diego |
Asesor de doctorado | Robert F. Engle |
Influencias | Clive Granger |
Información en IDEAS / RePEc |
Watson ha publicado artículos ampliamente citados en estas áreas y es coautor de Introduction to Econometrics , un importante libro de texto de pregrado. [1]
Recibió una licenciatura en Economía en la Universidad Estatal de California, Northridge y un Ph.D. en Economía en la Universidad de California, San Diego . [2] [3]
Se considera que él y Tim Bollerslev llevan adelante el trabajo del economista ganador del Premio Nobel Robert F. Engle , como lo reconoce el propio Engle. [4]
Obras
Tendencia, inflación estacional y sectorial en la zona del euro (con James Stock), enero de 2019. [5]
Implicaciones agregadas de las tendencias sectoriales cambiantes (con Andrew Foerster, Andreas Hornstein y Pierre-Daniel Sarte), revisado en julio de 2020
Análisis de baja frecuencia de series de tiempo económicas (con Ulrich Müller), septiembre de 2020, Borrador de capítulo para el Manual de Econometría, vol. 7, editado por S. Durlauf, LP Hansen, JJ Heckman y R. Matzkin.
Propiedades del ciclo económico de series de tiempo económicas seleccionadas de EE. UU., 1959-1988 (con James H. Stock), NBER WP 3376 1990.
Conjuntos de confianza en regresiones con regresores altamente correlacionados en serie (con James H. Stock), revisado en diciembre de 1996.
Regresión empírica de Bayes con muchos regresores (con Thomas Knox y James H. Stock), revisada en enero de 2004.
Pruebas óptimas para la variación de tiempo de rango reducido en los coeficientes de regresión y la variación de nivel en el modelo de nivel local multivariante (con Piotr Eliasz y James H. Stock), revisado en octubre de 2004.
Implications of Dynamic Factor Models for VAR Analysis (con James H. Stock), revisado en junio de 2005.
Midiendo los cambios en el valor del numerario (con Ricardo Reis), mayo de 2007 [6]
Referencias
- ^ a b "Mark W. Watson" . Instituto Becker Friedman . Instituto Becker Friedman . Consultado el 6 de mayo de 2019 .
- ^ "Mark W. Watson" . Princeton.edu . Princeton . Consultado el 6 de mayo de 2019 .
- ^ "Mark Watson" . Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson . 2013-09-19 . Consultado el 11 de mayo de 2019 .
- ^ Autobiografía de Engle en el sitio web del Premio Nobel .
- ^ "Princeton" (PDF) . Mark W. Watson . Consultado el 10 de diciembre de 2020 ..
- ^ "Princeton.edu" . Mark Watson .