Tim Peter Bollerslev (nacido el 11 de mayo de 1958) es un economista danés, actualmente profesor de Economía Juanita y Clifton Kreps en la Universidad de Duke . Miembro de la Econometric Society , Bollerslev es conocido por sus ideas para medir y pronosticar la volatilidad del mercado financiero y por el modelo GARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada). Es editor del Journal of Applied Econometrics.
Tim Bollerslev | |
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Nació | Copenhague , Dinamarca | 11 de mayo de 1958
Nacionalidad | danés |
Institución | Universidad de Duke NBER |
Campo | Econometría Economía financiera Macroeconomía |
Escuela o tradición | Economía neoclásica |
alma mater | Universidad de Aarhus (MS) Universidad de California, San Diego (Ph.D.) |
Asesor de doctorado | Robert F. Engle |
Contribuciones | GARCH |
Información en IDEAS / RePEc |
Biografía
Tim Bollerslev recibió su maestría en economía y matemáticas en 1983 de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Continuó sus estudios en los Estados Unidos, obteniendo su Ph.D. en 1986 de la Universidad de California en San Diego con una tesis titulada Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada con aplicaciones en finanzas [1] escrita bajo la supervisión de Robert F. Engle ( ganador del Premio Nobel de Economía en 2003).
Después de sus estudios de posgrado, Bollerslev enseñó en la Universidad Northwestern entre 1986-1995 y en la Universidad de Virginia entre 1996-1998. Desde 1998 es profesor de Economía Juanita y Clifton Kreps en la Universidad de Duke .
Se considera que él y Mark Watson llevan adelante el trabajo del economista ganador del Premio Nobel Robert F. Engle , como lo reconoce el propio Engle. [2]
Artículos
- Bollerslev, Tim (1986). "Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada". Revista de Econometría . 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892 . doi : 10.1016 / 0304-4076 (86) 90063-1 .
- Bollerslev, Tim (1987). "Un modelo de serie temporal heterocedástica condicional para precios especulativos y tasas de rendimiento" (PDF) . La Revista de Economía y Estadística . 69 (3): 542–547. doi : 10.2307 / 1925546 . JSTOR 1925546 . S2CID 153961922 . Archivado desde el original (PDF) el 30 de diciembre de 2019.
- Bollerslev, Tim (1988). "Un modelo de fijación de precios de activos de capital con covarianzas que varían en el tiempo". Revista de Economía Política . 96 (1): 116-131. doi : 10.1086 / 261527 . S2CID 154155751 .
- Bollerslev, Tim (1990). "Modelado de la coherencia en tipos de cambio nominales a corto plazo: un modelo ARCH multivariante generalizado". La Revista de Economía y Estadística . 72 (3): 498–505. doi : 10.2307 / 2109358 . JSTOR 2109358 .
- Bollerslev, Tim (1992). "Modelado ARCH en finanzas: una revisión de la teoría y la evidencia empírica". Revista de Econometría . 52 (1–2): 5–59. doi : 10.1016 / 0304-4076 (92) 90064-x .
Referencias
- ^ Bollerslev, Tim. "Heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada con aplicaciones en finanzas" . Consultado el 14 de enero de 2014 , a través de ProQuest.
- ^ Autobiografía de Engle en el sitio web del Premio Nobel .
enlaces externos
- Página del duque de Bollerslev