Prueba de Sargan-Hansen
La prueba de Sargan-Hansen o prueba de Sargan es una prueba estadística utilizada para probar restricciones de identificación excesiva en un modelo estadístico . Fue propuesto por John Denis Sargan en 1958, [1] y él derivó varias variantes en 1975. [2] Lars Peter Hansen volvió a trabajar a través de las derivaciones y demostró que se puede extender a GMM no lineal general en un contexto de la serie temporal . [3]
La prueba de Sargan se basa en la suposición de que los parámetros del modelo se identifican a través de restricciones a priori en los coeficientes y prueba la validez de las restricciones de identificación excesiva. La estadística de prueba se puede calcular a partir de los residuos de la regresión de variables instrumentales mediante la construcción de una forma cuadrática basada en el producto cruzado de los residuos y las variables exógenas. [4] : 132–33 Bajo la hipótesis nula de que las restricciones de sobreidentificación son válidas, la estadística se distribuye asintóticamente como una variable chi-cuadrado con grados de libertad (donde es el número de instrumentos y es el número de variables endógenas) .
